PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLCI с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLCI и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International Equity ETF (TLCI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLCI показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%.


TLCI

1 день
-0.51%
1 месяц
3.50%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.07%
1 год
-0.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLCI и DBC


Correlation

The correlation between TLCI and DBC is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

-0.13

The correlation between TLCI and DBC shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Touchstone International Equity ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Доходность на риск

TLCI vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLCI
Ранг доходности на риск TLCI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLCI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLCI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLCI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLCI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLCI: 99
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLCI c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity ETF (TLCI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLCIDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

6.54

-6.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

13.91

-13.98

TLCI vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLCI на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLCI и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLCIDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.47

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.12

+0.06

Просадки

Сравнение просадок TLCI и DBC

Максимальная просадка TLCI за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCI и DBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLCIDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-76.36%

+64.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-7.05%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-21.64%

+17.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-46.22%

+43.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.31%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TLCI и DBC

Текущая волатильность для Touchstone International Equity ETF (TLCI) составляет 4.07%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что TLCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLCIDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.45%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

15.75%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

18.68%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

19.18%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

17.81%

-2.06%

Сравнение комиссий TLCI и DBC

TLCI берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLCI и DBC

Дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности DBC в 2.46%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
TLCI
Touchstone International Equity ETF
0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TLCI and DBC have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.45%) compared to TLCI (4.07%). In terms of maximum drawdown, TLCI dropped -12.15% vs DBC's -76.36%.

On 1-year performance, DBC leads with 45.90% vs -0.25% for TLCI. On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. On volatility, TLCI has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBC has performed better with a 45.90% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.60% for TLCI.

TLCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Touchstone and Invesco. Their fees differ too: 0.37% for TLCI and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLCI и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор