Сравнение TLCI с DBC
TLCI (Touchstone International Equity ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - TLCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. TLCI is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past year, TLCI returned -0.25% vs 45.90% for DBC. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. TLCI charges 0.37%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности TLCI и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLCI показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%.
TLCI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам TLCI и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLCI Touchstone International Equity ETF | -0.42% | 3.99% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 35.47% | 5.68% |
Correlation
The correlation between TLCI and DBC is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | -0.13 |
The correlation between TLCI and DBC shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLCI vs. DBC — Ранг доходности на риск
TLCI
DBC
Сравнение TLCI c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity ETF (TLCI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLCI | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 6.54 | -6.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 13.91 | -13.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLCI | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.47 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.12 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TLCI и DBC
Максимальная просадка TLCI за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCI и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLCI | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -76.36% | +64.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -7.05% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -21.64% | +17.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -46.22% | +43.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.31% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLCI и DBC
Текущая волатильность для Touchstone International Equity ETF (TLCI) составляет 4.07%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что TLCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLCI | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 6.45% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 15.75% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 18.68% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 19.18% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 17.81% | -2.06% |
Сравнение комиссий TLCI и DBC
TLCI берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLCI и DBC
Дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности DBC в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.46% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
TLCI Touchstone International Equity ETF | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLCI and DBC have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (6.45%) compared to TLCI (4.07%). In terms of maximum drawdown, TLCI dropped -12.15% vs DBC's -76.36%.
On 1-year performance, DBC leads with 45.90% vs -0.25% for TLCI. On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. On volatility, TLCI has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBC has performed better with a 45.90% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.60% for TLCI.
TLCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Touchstone and Invesco. Their fees differ too: 0.37% for TLCI and 0.85% for DBC.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLCI и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор