PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLCI с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLCI с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLCI (Touchstone International Equity ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TLCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, TLCI returned -0.25% vs 45.51% for COMT. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. TLCI charges 0.37%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности TLCI и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International Equity ETF (TLCI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLCI показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 37.50%.

TLCI

1 день
-0.51%
1 месяц
3.50%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.07%
1 год
-0.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLCI и COMT

2026 (YTD)2025
TLCI
Touchstone International Equity ETF		-0.42%3.99%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		37.50%5.82%

Correlation

The correlation between TLCI and COMT is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

-0.16

The correlation between TLCI and COMT shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone International Equity ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с TLCI:
TLCI с TEMXTLCI с TSELTLCI с TDITLCI с TSECTLCI с LCFTLCI с DVNDTLCI с RODM
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

TLCI vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLCI
Ранг доходности на риск TLCI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLCI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLCI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLCI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLCI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLCI: 99
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLCI c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity ETF (TLCI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLCICOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.14

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.77

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

5.70

-5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

13.42

-13.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLCI vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLCI на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLCI и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLCICOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.14

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.20

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TLCI и COMT

Максимальная просадка TLCI за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCI и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLCICOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-51.89%

+39.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-8.02%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-6.30%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-24.06%

+21.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.40%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TLCI и COMT

Текущая волатильность для Touchstone International Equity ETF (TLCI) составляет 4.07%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что TLCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLCICOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

7.46%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

18.88%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

21.36%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

21.07%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

18.89%

-3.14%

Сравнение комиссий TLCI и COMT

TLCI берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLCI и COMT

Дивидендная доходность TLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности COMT в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
TLCI
Touchstone International Equity ETF		0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLCI and COMT have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.46%) compared to TLCI (4.07%). In terms of maximum drawdown, TLCI dropped -12.15% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 45.51% vs -0.25% for TLCI. On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. On volatility, TLCI has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 45.51% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 0.60% for TLCI.

TLCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Touchstone and iShares. Their fees differ too: 0.37% for TLCI and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLCI и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор