PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJX с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TJX с EUAD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TJX (The TJX Companies, Inc.) is a stock, while EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Over the past year, TJX returned 36.97% vs 2.75% for EUAD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TJX и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The TJX Companies, Inc. (TJX) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TJX показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -2.37%.

TJX

1 день
0.04%
1 месяц
14.92%
С начала года
10.30%
6 месяцев
8.52%
1 год
36.97%
3 года*
29.32%
5 лет*
22.46%
10 лет*
17.66%

EUAD

1 день
-0.77%
1 месяц
4.47%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.54%
1 год
2.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TJX и EUAD

2026 (YTD)20252024
TJX
The TJX Companies, Inc.		10.30%28.73%4.78%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-2.37%74.51%-6.86%

Correlation

The correlation between TJX and EUAD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The TJX Companies, Inc.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с TJX:
TJX с ROSTTJX с BURLTJX с DGTJX с DETJX с PLDTJX с KSSTJX с UL
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

TJX vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJX
Ранг доходности на риск TJX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJX c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TJXEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.09

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
0.35

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.04

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

0.13

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

0.30

+12.37

TJX vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJX и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TJX и EUAD

Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TJXEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.59%

-22.04%

-42.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-22.04%

+11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.81%

+14.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-5.88%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

9.34%

-6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TJX и EUAD

Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 7.58%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TJXEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

9.65%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

24.40%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

29.15%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

29.90%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

29.90%

-3.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJX и EUAD

Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности EUAD в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.04%1.07%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%

Часто задаваемые вопросы

TJX and EUAD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (9.65%) compared to TJX (7.58%). In terms of maximum drawdown, TJX dropped -64.59% vs EUAD's -22.04%.

TJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TJX и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор