PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TJUN с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TJUN с EDIV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Over the past year, TJUN returned 5.31% vs 13.18% for EDIV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TJUN charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.

Доходность

Сравнение доходности TJUN и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TJUN показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 9.69%.

TJUN

1 день
-0.84%
1 месяц
-7.59%
6 месяцев
-4.20%
С начала года
-2.50%
1 год
5.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDIV

1 день
-0.26%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
7.06%
С начала года
9.69%
1 год
13.18%
3 года*
16.75%
5 лет*
12.04%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TJUN и EDIV

2026 (YTD)2025
TJUN
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June		-2.50%11.79%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		9.69%8.28%

Correlation

The correlation between TJUN and EDIV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.71

The correlation between TJUN and EDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с TJUN:
TJUN с SCHETJUN с EDOGTJUN с EMCRTJUN с DEMTJUN с VWOTJUN с APXMTJUN с VNAM
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Доходность на риск

TJUN vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJUN
Ранг доходности на риск TJUN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUN c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TJUNEDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.04

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.53

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.28

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

3.73

-0.54

TJUN vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUN на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа EDIV равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUN и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TJUN и EDIV

Максимальная просадка TJUN за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUN и EDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TJUNEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.80%

-53.36%

+45.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-10.36%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-1.12%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-19.23%

+18.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.54%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUN и EDIV

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что TJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TJUNEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

3.91%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

11.04%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

12.81%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.73%

13.95%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.73%

17.30%

-7.57%

Сравнение комиссий TJUN и EDIV

TJUN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUN и EDIV

TJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.14%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
TJUN
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TJUN and EDIV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TJUN has higher volatility (6.82%) compared to EDIV (3.91%). In terms of maximum drawdown, TJUN dropped -7.80% vs EDIV's -53.36%.

On 1-year performance, EDIV leads with 13.18% vs 5.31% for TJUN. On fees, EDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EDIV has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDIV has performed better with a 13.18% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.

EDIV has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.00% for TJUN.

TJUN is categorized as Defined Outcome, while EDIV is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.95% for TJUN and 0.49% for EDIV.

EDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TJUN и EDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор