PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJUL с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TJUL с UAUG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

TJUL и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TJUL и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TJUL и UAUG

2026 (YTD)202520242023
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		-0.41%6.55%8.18%3.05%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.00%12.42%15.51%4.38%

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.00%.

TJUL

1 день
0.08%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.42%
1 год
4.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.08%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.37%
3 года*
13.38%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с UJULTJUL с XUSPTJUL с EALTTJUL с BUFFTJUL с SPYTJUL с MAXJTJUL с BITO
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий TJUL и UAUG

И TJUL, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

TJUL vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUL c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJULUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.43

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.10

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.18

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

10.80

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TJUL vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа UAUG равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJULUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.43

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.82

+0.65

Корреляция

Корреляция между TJUL и UAUG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и UAUG

Ни TJUL, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок TJUL и UAUG

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

TJULUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-13.91%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-3.96%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-2.08%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-2.41%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.27%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и UAUG

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 1.39%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TJULUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.79%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

4.32%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

9.42%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

7.85%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.35%

8.79%

-4.44%