PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJUL с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TJUL с SFLR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR).

TJUL и SFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. SFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TJUL и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TJUL и SFLR

2026 (YTD)202520242023
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		-0.41%6.55%8.18%3.05%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		-3.09%13.29%19.99%3.33%

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у SFLR с доходностью -3.09%.

TJUL

1 день
0.08%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.42%
1 год
4.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLR

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.13%
1 год
13.09%
3 года*
14.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с UJULTJUL с XUSPTJUL с EALTTJUL с BUFFTJUL с SPYTJUL с MAXJTJUL с BITO
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с QFLRSFLR с USMFSFLR с AUSF

Сравнение комиссий TJUL и SFLR

TJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Доходность на риск

TJUL vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUL c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJULSFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.22

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.70

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.08

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

8.04

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TJUL vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLR равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJULSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.22

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.49

-0.01

Корреляция

Корреляция между TJUL и SFLR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и SFLR

TJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

TTM2025202420232022
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.35%0.33%0.42%1.16%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TJUL и SFLR

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и SFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

TJULSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-12.13%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-6.79%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-4.49%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-1.77%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.75%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и SFLR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 1.39%, в то время как у Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TJULSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

3.68%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

7.45%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

10.85%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

10.30%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.35%

10.30%

-5.95%