PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TJUL с LITL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TJUL и LITL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у LITL с доходностью 19.15%.


TJUL

1 день
-0.03%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
2.79%
С начала года
3.01%
1 год
5.68%
3 года*
7.10%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
6.85%

LITL

1 день
-1.15%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
16.60%
С начала года
19.15%
1 год
33.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
31.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$106.79K$72.97K$61.45K
$1.38M$980.48K$535.01K

Сравнение доходности по годам TJUL и LITL


Correlation

The correlation between TJUL and LITL is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.53

The correlation between TJUL and LITL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF

Доходность на риск

TJUL vs. LITL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 8383
Ранг коэф-та Мартина

LITL
Ранг доходности на риск LITL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TJUL c LITL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TJULLITLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.59

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

11.21

+1.37

TJUL vs. LITL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LITL равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и LITL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TJUL и LITL

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки LITL в -9.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и LITL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TJULLITLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-9.32%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-9.32%

+7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.15%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-2.22%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.97%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и LITL

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 0.66%, в то время как у Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF (LITL) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TJULLITLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

4.94%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

12.50%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

18.18%

-15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

18.49%

-14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

18.49%

-14.31%

Сравнение комиссий TJUL и LITL

TJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LITL в 0.91%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и LITL

TJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LITL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.


Часто задаваемые вопросы


TJUL and LITL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITL has higher volatility (4.94%) compared to TJUL (0.66%). In terms of maximum drawdown, TJUL dropped -4.61% vs LITL's -9.32%.

On 1-year performance, LITL leads with 33.27% vs 5.68% for TJUL. On fees, TJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TJUL has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LITL has performed better with a 33.27% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.91% for LITL.

LITL has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for TJUL.

TJUL is categorized as Options Trading, while LITL is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Innovator and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for TJUL and 0.91% for LITL.

TJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TJUL и LITL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор