PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJUL с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TJUL с JULJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025) and JULJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, TJUL returned 5.97% vs 5.54% for JULJ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TJUL и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у JULJ с доходностью 1.84%.

TJUL

1 день
0.12%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.34%
1 год
5.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TJUL и JULJ

2026 (YTD)202520242023
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		2.20%6.55%8.18%3.05%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		1.84%5.91%6.17%3.04%

Correlation

The correlation between TJUL and JULJ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г.

0.57

The correlation between TJUL and JULJ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TJUL и JULJ

Секторы
TJUL
JULJ

Технологии

33.6%
33.6%

Финансовые услуги

12.4%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Здравоохранение

9.5%
9.5%

Промышленность

8.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.3%

Энергетика

4.0%
4.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

1.9%
1.9%

Технологии

TJUL
33.6%
JULJ
33.6%

Финансовые услуги

TJUL
12.4%
JULJ
12.4%

Коммуникационные услуги

TJUL
10.5%
JULJ
10.5%

Потребительский циклический сектор

TJUL
10.0%
JULJ
10.0%

Здравоохранение

TJUL
9.5%
JULJ
9.5%

Промышленность

TJUL
8.5%
JULJ
8.5%

Потребительский защитный сектор

TJUL
5.3%
JULJ
5.3%

Энергетика

TJUL
4.0%
JULJ
4.0%

Коммунальные услуги

TJUL
2.5%
JULJ
2.5%

Недвижимость

TJUL
2.0%
JULJ
2.0%

Сырьевые материалы

TJUL
1.9%
JULJ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с UJULTJUL с XUSPTJUL с EALTTJUL с BUFFTJUL с MAXJTJUL с SPYTJUL с HEQT
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBJAJULJ с PBAPJULJ с IVVMJULJ с XSEPJULJ с MSFOJULJ с AAPRJULJ с AMDY

Доходность на риск

TJUL vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUL c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJULJULJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.61

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
6.02

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.87

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

9.17

-6.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

47.60

-34.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TJUL vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа JULJ равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJULJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.61

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

1.96

-0.32

Просадки

Сравнение просадок TJUL и JULJ

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и JULJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TJULJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-3.62%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-0.61%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-0.10%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.12%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и JULJ

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что TJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TJULJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.17%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

0.94%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

1.54%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

3.08%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

3.08%

+1.18%

Сравнение комиссий TJUL и JULJ

И TJUL, и JULJ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и JULJ

TJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.

ПозицияTTM202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.66%5.76%5.96%3.21%
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TJUL and JULJ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TJUL has higher volatility (0.51%) compared to JULJ (0.17%). In terms of maximum drawdown, TJUL dropped -4.61% vs JULJ's -3.62%.

On 1-year performance, TJUL leads with 5.97% vs 5.54% for JULJ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, JULJ has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TJUL has performed better with a 5.97% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TJUL and JULJ have the same expense ratio: 0.79% per year.

JULJ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.00% for TJUL.

JULJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TJUL и JULJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор