PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJUL с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TJUL с JULJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).

TJUL и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TJUL и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TJUL и JULJ

2026 (YTD)202520242023
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		-0.49%6.55%8.18%3.05%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%3.04%

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.

TJUL

1 день
0.28%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с UJULTJUL с XUSPTJUL с EALTTJUL с BUFFTJUL с SPYTJUL с MAXJTJUL с VOO
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с ISWNJULJ с AAPRJULJ с AMDYJULJ с IVVBJULJ с MSFO

Сравнение комиссий TJUL и JULJ

И TJUL, и JULJ имеют комиссию равную 0.79%.

TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Доходность на риск

TJUL vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUL c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJULJULJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.27

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.11

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.55

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

15.70

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TJUL vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULJ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJULJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.27

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.91

-0.44

Корреляция

Корреляция между TJUL и JULJ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и JULJ

TJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%.

TTM202520242023
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		0.00%0.00%0.00%0.00%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%

Просадки

Сравнение просадок TJUL и JULJ

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и JULJ.

Загрузка...

Показатели просадок

TJULJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-3.62%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-3.62%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-0.11%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.36%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и JULJ

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что TJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TJULJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.68%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

1.27%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

4.40%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

3.16%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

3.16%

+1.20%