PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJUL с JANP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TJUL с JANP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP).

TJUL и JANP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TJUL и JANP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TJUL и JANP

2026 (YTD)20252024
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		-0.41%6.55%8.35%
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		-1.91%13.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у JANP с доходностью -1.91%.

TJUL

1 день
0.08%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.42%
1 год
4.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JANP

1 день
0.50%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с UJULTJUL с XUSPTJUL с EALTTJUL с BUFFTJUL с SPYTJUL с MAXJTJUL с BITO
Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с APRPJANP с XIMRJANP с PUSHJANP с PBJAJANP с OCTQ

Сравнение комиссий TJUL и JANP

TJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANP в 0.50%.

TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Доходность на риск

TJUL vs. JANP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUL c JANP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJULJANPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.18

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.77

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.65

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

8.90

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TJUL vs. JANP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANP равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и JANP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJULJANPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.18

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.29

+0.18

Корреляция

Корреляция между TJUL и JANP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и JANP

Ни TJUL, ни JANP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TJUL и JANP

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки JANP в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и JANP.

Загрузка...

Показатели просадок

TJULJANPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-12.18%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-8.25%

+5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-3.12%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-0.94%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.53%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и JANP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 1.39%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TJULJANPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

3.49%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

5.44%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

11.57%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

9.23%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.35%

9.23%

-4.88%