PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIVFX с VEITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIVFX с VEITX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и VELA International Fund (VEITX).

TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. VEITX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TIVFX и VEITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и VELA International Fund (VEITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIVFX и VEITX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		15.41%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%16.63%
VEITX
VELA International Fund		0.53%31.00%3.91%15.92%-6.88%7.33%22.42%

Доходность по периодам

С начала года, TIVFX показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у VEITX с доходностью 0.53%.

TIVFX

1 день
2.88%
1 месяц
-2.93%
С начала года
15.41%
6 месяцев
19.37%
1 год
63.53%
3 года*
20.19%
5 лет*
8.70%
10 лет*
8.39%

VEITX

1 день
1.23%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.09%
1 год
21.18%
3 года*
13.67%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Tocqueville International Value Fund

VELA International Fund

Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с IGAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с VGTSX
Часто сравнивают с VEITX:
VEITX с VTIAXVEITX с VELIXVEITX с VESMXVEITX с IVFIXVEITX с GSINXVEITX с FIGSXVEITX с GTMIX

Сравнение комиссий TIVFX и VEITX

И TIVFX, и VEITX имеют комиссию равную 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
VEITX
VELA International Fund

Доходность на риск

TIVFX vs. VEITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VEITX
Ранг доходности на риск VEITX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEITX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEITX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEITX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEITX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEITX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIVFX c VEITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и VELA International Fund (VEITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIVFXVEITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.26

1.49

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

2.04

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.29

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.96

1.99

+2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.81

7.45

+12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIVFX vs. VEITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIVFX на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа VEITX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIVFX и VEITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIVFXVEITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

1.49

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.90

-0.53

Корреляция

Корреляция между TIVFX и VEITX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIVFX и VEITX

Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности VEITX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.64%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%
VEITX
VELA International Fund		8.15%7.97%3.63%2.28%1.65%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIVFX и VEITX

Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что больше максимальной просадки VEITX в -27.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и VEITX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIVFXVEITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.21%

-27.99%

-26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-11.04%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-27.99%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-6.13%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-5.87%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.95%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TIVFX и VEITX

American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с VELA International Fund (VEITX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIVFXVEITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.79%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

9.59%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

14.77%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

14.26%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

14.48%

+2.94%