Сравнение TIVFX с FIVLX
TIVFX (American Beacon Tocqueville International Value Fund) and FIVLX (Fidelity International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TIVFX returned 9.62%/yr vs 9.34%/yr for FIVLX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TIVFX charges 1.20%/yr vs 1.01%/yr for FIVLX.
Доходность
Сравнение доходности TIVFX и FIVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIVFX показывает доходность 35.27%, что значительно выше, чем у FIVLX с доходностью 6.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIVFX имеют среднегодовую доходность 9.62%, а акции FIVLX немного отстают с 9.34%.
TIVFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 35.27%
- 6 месяцев
- 39.51%
- 1 год
- 64.35%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.62%
FIVLX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам TIVFX и FIVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 35.27% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 6.44% | 43.67% | 5.33% | 19.27% | -7.99% | 14.89% | 3.36% | 18.92% | -17.17% | 17.85% |
Correlation
The correlation between TIVFX and FIVLX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between TIVFX and FIVLX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIVFX vs. FIVLX — Ранг доходности на риск
TIVFX
FIVLX
Сравнение TIVFX c FIVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIVFX | FIVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.28 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | 2.19 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 8.11 | +12.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIVFX | FIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 1.57 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.22 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TIVFX и FIVLX
Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что меньше максимальной просадки FIVLX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и FIVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIVFX | FIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.21% | -65.21% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -10.44% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.99% | -14.48% | -9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -27.49% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | -43.43% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.96% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -17.06% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.82% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIVFX и FIVLX
American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Fidelity International Value Fund (FIVLX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIVFX | FIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 4.57% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 11.83% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 14.63% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 16.55% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.92% | -0.30% |
Сравнение комиссий TIVFX и FIVLX
TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FIVLX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIVFX и FIVLX
Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности FIVLX в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 2.18% | 2.32% | 2.90% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.54% | 3.33% | 0.15% | 2.71% | 1.44% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 6.52% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
TIVFX and FIVLX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIVFX has higher volatility (6.54%) compared to FIVLX (4.57%). In terms of maximum drawdown, TIVFX dropped -54.21% vs FIVLX's -65.21%.
TIVFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIVFX и FIVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор