PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIVFX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIVFX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TIVFX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIVFX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, TIVFX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции TIVFX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 8.08% против 9.60% соответственно.

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий TIVFX и FIGSX

TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

TIVFX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIVFX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIVFXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

0.74

+2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

1.16

+2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.16

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

0.98

+3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.93

3.83

+14.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIVFX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIVFX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIVFX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIVFXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

0.74

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.11

Корреляция

Корреляция между TIVFX и FIGSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIVFX и FIGSX

Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок TIVFX и FIGSX

Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIVFXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.21%

-34.47%

-19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.89%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-34.47%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-34.47%

-7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-10.60%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-6.49%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.55%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TIVFX и FIGSX

Текущая волатильность для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) составляет 7.93%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIVFXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

9.09%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

13.23%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

19.24%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

17.61%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

17.54%

-0.14%