PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIVFX с FAOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIVFX с FAOSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIVFX (American Beacon Tocqueville International Value Fund) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, TIVFX returned 11.10%/yr vs 3.79%/yr for FAOSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TIVFX charges 1.20%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.

Доходность

Сравнение доходности TIVFX и FAOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TIVFX

1 день
0.11%
1 месяц
3.80%
С начала года
35.17%
6 месяцев
39.21%
1 год
66.10%
3 года*
26.48%
5 лет*
11.10%
10 лет*
9.61%

FAOSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-1.63%
3 года*
8.88%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIVFX и FAOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		35.17%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%18.39%
FAOSX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z		0.00%15.36%5.06%20.52%-24.31%19.42%15.17%27.96%-14.73%26.25%

Correlation

The correlation between TIVFX and FAOSX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.81

Over the past year, the correlation between TIVFX and FAOSX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z

Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с FSPSXTIVFX с TRERXTIVFX с SWISXTIVFX с IGAAXTIVFX с VIAAX
Часто сравнивают с FAOSX:
FAOSX с FAOIXFAOSX с FAERXFAOSX с JOHIXFAOSX с HISIXFAOSX с BIGFXFAOSX с BCIIXFAOSX с GSIMX

Доходность на риск

TIVFX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FAOSX
Ранг доходности на риск FAOSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIVFX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIVFXFAOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
-0.27

+3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
-0.31

+4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.95

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.75

-0.34

+6.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.04

-0.59

+21.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIVFX vs. FAOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIVFX на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа FAOSX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIVFX и FAOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIVFXFAOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64

-0.27

+3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.23

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TIVFX и FAOSX

Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что больше максимальной просадки FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и FAOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIVFXFAOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.21%

-36.24%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-7.26%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.99%

-13.96%

-10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-36.24%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-5.86%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-7.93%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.97%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TIVFX и FAOSX

American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIVFXFAOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

0.00%

+6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

4.08%

+10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

9.18%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

16.72%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

16.68%

+0.94%

Сравнение комиссий TIVFX и FAOSX

TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FAOSX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIVFX и FAOSX

Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности FAOSX в 8.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAOSX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z		8.67%8.67%1.80%1.12%0.85%2.07%0.00%1.70%5.30%3.93%0.00%0.00%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		6.53%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Часто задаваемые вопросы

TIVFX and FAOSX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIVFX has higher volatility (6.58%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, TIVFX dropped -54.21% vs FAOSX's -36.24%.

TIVFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIVFX и FAOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор