Сравнение TIVFX с FAOSX
TIVFX (American Beacon Tocqueville International Value Fund) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, TIVFX returned 12.27%/yr vs 3.89%/yr for FAOSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TIVFX charges 1.20%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.
Доходность
Сравнение доходности TIVFX и FAOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIVFX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 40.47%
- 6 месяцев
- 40.47%
- 1 год
- 68.02%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 10.58%
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIVFX и FAOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 40.47% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 18.63% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
Correlation
The correlation between TIVFX and FAOSX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between TIVFX and FAOSX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIVFX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск
TIVFX
FAOSX
Сравнение TIVFX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIVFX | FAOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.00 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.94 | -0.06 | +6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | -0.09 | +21.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIVFX и FAOSX
Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что больше максимальной просадки FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и FAOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIVFX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.21% | -36.24% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -7.26% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.99% | -13.96% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -36.24% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.86% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -7.92% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.13% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIVFX и FAOSX
American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIVFX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 0.00% | +9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 3.63% | +13.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 8.76% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 16.70% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 16.64% | +1.11% |
Сравнение комиссий TIVFX и FAOSX
TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FAOSX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIVFX и FAOSX
Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности FAOSX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 6.28% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
TIVFX and FAOSX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIVFX has higher volatility (9.19%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, TIVFX dropped -54.21% vs FAOSX's -36.24%.
TIVFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIVFX и FAOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор