PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TITIX с TLLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TITIX с TLLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TITIX (TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund) and TLLIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund) are both mutual funds - TITIX is a Municipal Bonds fund managed by TIAA Investments, while TLLIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TITIX returned 1.93%/yr vs 12.17%/yr for TLLIX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TITIX charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for TLLIX.

Доходность

Сравнение доходности TITIX и TLLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund (TITIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TITIX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у TLLIX с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции TITIX уступали акциям TLLIX по среднегодовой доходности: 1.93% против 12.17% соответственно.

TITIX

1 день
0.20%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.36%
1 год
6.53%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.93%

TLLIX

1 день
0.34%
1 месяц
5.36%
С начала года
12.02%
6 месяцев
12.74%
1 год
27.72%
3 года*
19.62%
5 лет*
10.53%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TITIX и TLLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TITIX
TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund		0.98%5.06%0.81%5.84%-9.42%1.31%4.31%8.42%1.43%4.93%
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		12.02%20.75%15.17%20.53%-17.52%17.12%17.20%26.04%-7.05%19.20%

Correlation

The correlation between TITIX and TLLIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г.

-0.07

The correlation between TITIX and TLLIX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

Часто сравнивают с TITIX:
TITIX с TILIXTITIX с TIEIXTITIX с TISCXTITIX с TISBXTITIX с TCIEXTITIX с TILVXTITIX с TISPX
Часто сравнивают с TLLIX:
TLLIX с VOOTLLIX с VFIAXTLLIX с DREVXTLLIX с SPYTLLIX с DUSLXTLLIX с VUGTLLIX с VINIX

Доходность на риск

TITIX vs. TLLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TITIX
Ранг доходности на риск TITIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TITIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TITIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TITIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TITIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TITIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TLLIX
Ранг доходности на риск TLLIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TITIX c TLLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund (TITIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TITIXTLLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.49

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
3.45

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.45

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.22

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

14.33

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TITIX vs. TLLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TITIX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLLIX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TITIX и TLLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TITIXTLLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.73

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.74

+0.19

Просадки

Сравнение просадок TITIX и TLLIX

Максимальная просадка TITIX за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки TLLIX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TITIX и TLLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TITIXTLLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-31.41%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-8.79%

+5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.82%

-14.90%

+10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

-25.38%

+10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.71%

-31.41%

+16.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

0.00%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-4.16%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.97%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TITIX и TLLIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund (TITIX) составляет 0.87%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что TITIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TITIXTLLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

3.38%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

9.03%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

11.36%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

14.47%

-10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.82%

15.52%

-11.70%

Сравнение комиссий TITIX и TLLIX

TITIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TLLIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TITIX и TLLIX

Дивидендная доходность TITIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности TLLIX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TITIX
TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund		3.30%3.54%3.17%2.24%2.08%2.80%2.53%3.22%2.46%2.27%3.94%4.54%
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		2.79%3.12%2.26%2.17%2.35%2.29%1.71%2.25%2.67%0.15%2.57%0.27%

Часто задаваемые вопросы

TITIX and TLLIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLLIX has higher volatility (3.38%) compared to TITIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, TITIX dropped -14.71% vs TLLIX's -31.41%.

TITIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TITIX и TLLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор