Сравнение TITIX с TIREX
TITIX (TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund) and TIREX (TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class) are both mutual funds - TITIX is a Municipal Bonds fund managed by TIAA Investments, while TIREX is a REIT fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TITIX returned 1.93%/yr vs 6.44%/yr for TIREX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TITIX charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for TIREX.
Доходность
Сравнение доходности TITIX и TIREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TITIX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у TIREX с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции TITIX уступали акциям TIREX по среднегодовой доходности: 1.93% против 6.44% соответственно.
TITIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.93%
TIREX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам TITIX и TIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITIX TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund | 0.98% | 5.06% | 0.81% | 5.84% | -9.42% | 1.31% | 4.31% | 8.42% | 1.43% | 4.93% |
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 9.08% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
Correlation
The correlation between TITIX and TIREX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2006 г. | 0.02 |
Over the past year, TITIX and TIREX have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TITIX vs. TIREX — Ранг доходности на риск
TITIX
TIREX
Сравнение TITIX c TIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund (TITIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TITIX | TIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.15 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.27 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 4.32 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TITIX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 0.84 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.09 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.32 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.33 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок TITIX и TIREX
Максимальная просадка TITIX за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TITIX и TIREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TITIX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -74.18% | +59.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -8.55% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.82% | -17.95% | +13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | -35.67% | +20.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.71% | -39.26% | +24.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -6.26% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -13.48% | +11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.50% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TITIX и TIREX
Текущая волатильность для TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund (TITIX) составляет 0.86%, в то время как у TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что TITIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TITIX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 3.65% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 9.54% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 12.94% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 18.82% | -15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 20.14% | -16.32% |
Сравнение комиссий TITIX и TIREX
TITIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TIREX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TITIX и TIREX
Дивидендная доходность TITIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности TIREX в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.52% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
TITIX TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund | 3.30% | 3.54% | 3.17% | 2.24% | 2.08% | 2.80% | 2.53% | 3.22% | 2.46% | 2.27% | 3.94% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
TITIX and TIREX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIREX has higher volatility (3.65%) compared to TITIX (0.86%). In terms of maximum drawdown, TITIX dropped -14.71% vs TIREX's -74.18%.
TITIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TITIX и TIREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор