График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund (TITIX) показал доход в -1.08% с начала года и 4.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TITIX составила 1.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TITIX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.89% | 0.99% | -2.91% | -1.08% | |||||||||
| 2025 | 0.48% | 1.10% | -1.77% | -0.06% | 0.07% | 0.81% | -0.36% | 1.02% | 1.95% | 1.20% | 0.28% | 0.27% | 5.06% |
| 2024 | -0.27% | -0.05% | -0.30% | -0.96% | -0.67% | 1.04% | 0.78% | 0.88% | 0.87% | -1.35% | 1.67% | -0.79% | 0.81% |
| 2023 | 2.62% | -2.12% | 2.09% | -0.19% | -0.92% | 0.84% | 0.31% | -0.93% | -2.38% | -1.28% | 5.55% | 2.40% | 5.84% |
| 2022 | -3.09% | -0.68% | -3.19% | -2.90% | 1.22% | -1.53% | 2.27% | -2.13% | -3.52% | -0.76% | 4.45% | 0.31% | -9.42% |
| 2021 | 1.11% | -2.26% | 0.92% | 0.82% | 0.54% | 0.35% | 0.89% | -0.37% | -0.91% | -0.29% | 0.72% | -0.17% | 1.31% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund: годовая альфа составляет 3.23%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 06.04.2006.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (12.48%) было выше, чем в снижении (4.14%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.23%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.48%
- Участие в снижении
- 4.14%
Комиссия
Комиссия TITIX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TITIX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund (TITIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TITIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 6.61 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TITIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.35 | $0.31 | $0.22 | $0.20 | $0.30 | $0.28 | $0.35 | $0.25 | $0.24 | $0.40 | $0.48 |
Дивидендный доход | 3.34% | 3.54% | 3.17% | 2.24% | 2.08% | 2.80% | 2.53% | 3.22% | 2.46% | 2.27% | 3.94% | 4.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.31 |
| 2023 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.09 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 14.71%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
Текущая просадка TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund составляет 2.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.71% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | 764 | 11 нояб. 2025 г. | 1072 |
| -12.6% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 171 | 20 нояб. 2020 г. | 180 |
| -9.46% | 24 янв. 2008 г. | 186 | 16 окт. 2008 г. | 127 | 21 апр. 2009 г. | 313 |
| -7.18% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 275 | 8 окт. 2014 г. | 362 |
| -7.15% | 1 сент. 2010 г. | 96 | 18 янв. 2011 г. | 134 | 29 июл. 2011 г. | 230 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...