PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund (TITIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8863158601

CUSIP

886315860

Эмитент

TIAA Investments

Дата выпуска

30 мар. 2006 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TITIX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund (TITIX) показал доход в -1.17% с начала года и 1.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TITIX составила 1.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

TITIX

С начала года

-1.17%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

-1.25%

1 год

1.05%

3 года

2.41%

5 лет

0.51%

10 лет

1.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TITIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.21%1.09%-1.49%-0.34%-0.63%-1.17%
2024-0.27%-0.05%-0.05%-0.96%-0.67%1.31%0.78%0.88%0.88%-1.35%1.40%-1.06%0.80%
20232.62%-2.12%2.09%-0.19%-0.92%0.84%0.31%-0.92%-2.38%-1.06%5.55%2.40%6.09%
2022-3.07%-0.67%-3.18%-2.90%1.22%-1.33%2.47%-2.13%-3.52%-0.76%4.45%0.21%-9.14%
20211.11%-2.26%0.91%0.83%0.54%0.35%0.90%-0.37%-0.91%-0.29%0.73%-0.84%0.64%
20201.77%1.39%-5.29%-1.89%2.92%1.80%1.86%-0.09%-0.18%-0.18%1.50%0.64%4.03%
20191.00%0.61%1.47%0.22%1.63%0.50%0.95%1.50%-0.89%0.11%0.18%0.11%7.62%
2018-0.95%-0.27%0.43%-0.37%0.99%0.02%0.40%0.11%-0.47%-0.66%1.13%1.21%1.55%
20170.68%0.59%0.28%0.88%1.35%-0.29%0.76%0.76%-0.29%0.09%-0.76%0.77%4.91%
20161.03%0.09%0.25%0.73%0.17%1.57%0.08%0.17%-0.37%-1.11%-4.11%-0.13%-1.71%
20152.05%-1.01%0.17%-0.37%-0.40%-0.30%0.44%-0.02%0.45%0.43%0.36%-0.85%0.91%
20141.72%0.84%-0.70%1.31%1.11%-0.19%0.20%1.23%-0.18%0.75%0.18%-0.45%5.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TITIX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TITIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TITIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TITIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TITIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TITIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TITIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund (TITIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.22
  • За 5 лет: 0.15
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.31$0.24$0.23$0.23$0.25$0.27$0.27$0.23$0.31$0.22$0.23

Дивидендный доход

3.31%3.15%2.45%2.40%2.12%2.26%2.48%2.58%2.25%3.01%2.05%2.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.03$0.05$0.03$0.00$0.11
2024$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2023$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.10$0.31
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 14.92%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TIAA-CREF 5-15 Year Laddered Tax-Exempt Bond Fund составляет 5.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.92%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-12.6%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.17120 нояб. 2020 г.180
-9.45%24 янв. 2008 г.18516 окт. 2008 г.12721 апр. 2009 г.312
-8.14%1 сент. 2010 г.9618 янв. 2011 г.1373 авг. 2011 г.233
-7.3%7 дек. 2012 г.1875 сент. 2013 г.27914 окт. 2014 г.466

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...