Сравнение TITAN.NS с ^RTSI
TITAN.NS (Titan Company Limited) is a stock, while ^RTSI (RTS Index) is an index. Over the past 10 years, TITAN.NS returned 32.38%/yr vs 5.87%/yr for ^RTSI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TITAN.NS и ^RTSI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TITAN.NS торгуется в INR, в то время как ^RTSI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^RTSI были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TITAN.NS показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у ^RTSI с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции TITAN.NS превзошли акции ^RTSI по среднегодовой доходности: 32.38% против 5.87% соответственно.
TITAN.NS
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 28.10%
- 10 лет*
- 32.38%
^RTSI
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение доходности по годам TITAN.NS и ^RTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITAN.NS Titan Company Limited | 3.27% | 24.92% | -11.49% | 100.30% | 3.34% | 60.95% | 32.43% | 28.18% | 8.96% | 163.85% |
^RTSI RTS Index | 7.04% | 30.65% | -15.12% | 12.40% | -32.67% | 17.05% | -8.08% | 48.60% | 1.12% | -6.04% |
Correlation
The correlation between TITAN.NS and ^RTSI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between TITAN.NS and ^RTSI shifts across timeframes, from -0.00 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TITAN.NS vs. ^RTSI — Ранг доходности на риск
TITAN.NS
^RTSI
Сравнение TITAN.NS c ^RTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Titan Company Limited (TITAN.NS) и RTS Index (^RTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TITAN.NS | ^RTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.61 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 1.46 | +3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TITAN.NS и ^RTSI
Максимальная просадка TITAN.NS за все время составила -56.84%, что меньше максимальной просадки ^RTSI в -76.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TITAN.NS и ^RTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TITAN.NS | ^RTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.84% | -76.83% | +19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -16.73% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.75% | -39.18% | +16.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -61.08% | +32.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.73% | -61.08% | +19.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -25.84% | +18.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -29.89% | +17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 7.04% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TITAN.NS и ^RTSI
Titan Company Limited (TITAN.NS) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с RTS Index (^RTSI) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что TITAN.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^RTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TITAN.NS | ^RTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 6.91% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.62% | 14.16% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 22.30% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.03% | 35.77% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.49% | 30.54% | +1.95% |
Часто задаваемые вопросы
TITAN.NS and ^RTSI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TITAN.NS и ^RTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор