Сравнение TISVX с VFSNX
TISVX (Transamerica International Small Cap Value) and VFSNX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, TISVX returned 9.10%/yr vs 8.11%/yr for VFSNX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TISVX charges 1.01%/yr vs 0.11%/yr for VFSNX.
Доходность
Сравнение доходности TISVX и VFSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TISVX показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции TISVX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 9.10% против 8.11% соответственно.
TISVX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 9.10%
VFSNX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение доходности по годам TISVX и VFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISVX Transamerica International Small Cap Value | 8.89% | 30.68% | 5.53% | 17.39% | -17.32% | 12.40% | 8.91% | 25.49% | -16.32% | 30.46% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 10.74% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
Correlation
The correlation between TISVX and VFSNX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.87 |
The correlation between TISVX and VFSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TISVX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск
TISVX
VFSNX
Сравнение TISVX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISVX | VFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.40 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 9.24 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISVX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.06 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TISVX и VFSNX
Максимальная просадка TISVX за все время составила -38.08%, что меньше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и VFSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TISVX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.08% | -43.65% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -11.47% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -14.70% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -33.75% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | -43.65% | +5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -1.99% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -9.49% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.98% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISVX и VFSNX
Текущая волатильность для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что TISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TISVX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.40% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 11.22% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 13.40% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 15.03% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.76% | +1.13% |
Сравнение комиссий TISVX и VFSNX
TISVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISVX и VFSNX
Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VFSNX в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISVX Transamerica International Small Cap Value | 4.11% | 4.47% | 6.04% | 3.00% | 3.62% | 3.78% | 1.01% | 2.11% | 8.34% | 3.01% | 2.86% | 6.15% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.03% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
TISVX and VFSNX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFSNX has higher volatility (4.40%) compared to TISVX (4.07%). In terms of maximum drawdown, TISVX dropped -38.08% vs VFSNX's -43.65%.
VFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TISVX и VFSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор