Сравнение TISVX с TMLPX
TISVX (Transamerica International Small Cap Value) and TMLPX (Transamerica Energy Infrastructure) are both mutual funds - TISVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Transamerica, while TMLPX is a Energy Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TISVX returned 10.14%/yr vs 9.44%/yr for TMLPX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TISVX charges 1.01%/yr vs 1.26%/yr for TMLPX.
Доходность
Сравнение доходности TISVX и TMLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TISVX показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у TMLPX с доходностью 21.41%. За последние 10 лет акции TISVX превзошли акции TMLPX по среднегодовой доходности: 10.14% против 9.44% соответственно.
TISVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 10.14%
TMLPX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 21.41%
- 6 месяцев
- 21.83%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам TISVX и TMLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISVX Transamerica International Small Cap Value | 9.46% | 30.68% | 5.53% | 17.39% | -17.32% | 12.40% | 8.91% | 25.49% | -16.32% | 30.46% |
TMLPX Transamerica Energy Infrastructure | 21.41% | 3.87% | 38.51% | 5.07% | 9.12% | 23.54% | -11.25% | 15.66% | -15.29% | -0.19% |
Correlation
The correlation between TISVX and TMLPX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between TISVX and TMLPX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TISVX vs. TMLPX — Ранг доходности на риск
TISVX
TMLPX
Сравнение TISVX c TMLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TISVX | TMLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.29 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 8.46 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TISVX и TMLPX
Максимальная просадка TISVX за все время составила -38.08%, что меньше максимальной просадки TMLPX в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и TMLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TISVX | TMLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.08% | -67.18% | +29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -7.12% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -16.60% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -16.60% | -19.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | -55.61% | +17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -5.31% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -22.50% | +14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.76% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISVX и TMLPX
Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) имеют волатильность 5.26% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TISVX | TMLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.42% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 10.90% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 14.12% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.22% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 21.79% | -5.09% |
Сравнение комиссий TISVX и TMLPX
TISVX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TMLPX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISVX и TMLPX
Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности TMLPX в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISVX Transamerica International Small Cap Value | 4.08% | 4.47% | 6.04% | 3.00% | 3.62% | 3.78% | 1.01% | 2.11% | 8.34% | 3.01% | 2.86% | 6.15% |
TMLPX Transamerica Energy Infrastructure | 3.93% | 4.33% | 3.71% | 7.34% | 4.83% | 4.33% | 6.09% | 5.65% | 6.10% | 5.51% | 3.95% | 5.58% |
Часто задаваемые вопросы
TISVX and TMLPX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMLPX has higher volatility (5.42%) compared to TISVX (5.26%). In terms of maximum drawdown, TISVX dropped -38.08% vs TMLPX's -67.18%.
TMLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TISVX и TMLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор