PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISVX с TMLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TISVX с TMLPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TISVX (Transamerica International Small Cap Value) and TMLPX (Transamerica Energy Infrastructure) are both mutual funds - TISVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Transamerica, while TMLPX is a Energy Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TISVX returned 9.10%/yr vs 9.38%/yr for TMLPX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TISVX charges 1.01%/yr vs 1.26%/yr for TMLPX.

Доходность

Сравнение доходности TISVX и TMLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TISVX показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у TMLPX с доходностью 21.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TISVX имеют среднегодовую доходность 9.10%, а акции TMLPX немного впереди с 9.38%.

TISVX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.84%
С начала года
8.89%
6 месяцев
11.67%
1 год
16.36%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.10%

TMLPX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.59%
С начала года
21.52%
6 месяцев
19.14%
1 год
24.05%
3 года*
22.94%
5 лет*
15.29%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TISVX и TMLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		8.89%30.68%5.53%17.39%-17.32%12.40%8.91%25.49%-16.32%30.46%
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		21.52%3.87%38.51%5.07%9.12%23.54%-11.25%15.66%-15.29%-0.19%

Correlation

The correlation between TISVX and TMLPX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.43

Over the past year, the correlation between TISVX and TMLPX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Small Cap Value

Transamerica Energy Infrastructure

Часто сравнивают с TISVX:
TISVX с ISVLTISVX с FSISXTISVX с AVDVTISVX с VXUSTISVX с DISVXTISVX с IWMTISVX с HLMSX
Часто сравнивают с TMLPX:
TMLPX с ENFRTMLPX с IMLAXTMLPX с VOOTMLPX с IMOAXTMLPX с THYIXTMLPX с IIVAXTMLPX с TLOFX

Доходность на риск

TISVX vs. TMLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISVX
Ранг доходности на риск TISVX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISVX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TMLPX
Ранг доходности на риск TMLPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMLPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMLPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMLPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMLPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMLPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISVX c TMLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISVXTMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.59

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.23

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.12

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

8.93

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISVX vs. TMLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISVX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMLPX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISVX и TMLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISVXTMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.59

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.89

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.23

+0.24

Просадки

Сравнение просадок TISVX и TMLPX

Максимальная просадка TISVX за все время составила -38.08%, что меньше максимальной просадки TMLPX в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и TMLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TISVXTMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.08%

-67.18%

+29.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-7.12%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

-16.60%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-16.60%

-19.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

-55.61%

+17.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-5.23%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-22.58%

+14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.49%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TISVX и TMLPX

Текущая волатильность для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) составляет 4.07%, в то время как у Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что TISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TISVXTMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.02%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

10.79%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

14.00%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

17.23%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

21.80%

-4.91%

Сравнение комиссий TISVX и TMLPX

TISVX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TMLPX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISVX и TMLPX

Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности TMLPX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		4.11%4.47%6.04%3.00%3.62%3.78%1.01%2.11%8.34%3.01%2.86%6.15%
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		3.72%4.33%3.71%7.34%4.83%4.33%6.09%5.65%6.10%5.51%3.95%5.58%

Часто задаваемые вопросы

TISVX and TMLPX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMLPX has higher volatility (6.02%) compared to TISVX (4.07%). In terms of maximum drawdown, TISVX dropped -38.08% vs TMLPX's -67.18%.

TMLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TISVX и TMLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор