PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISVX с IDITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TISVX с IDITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TISVX (Transamerica International Small Cap Value) and IDITX (Transamerica Bond) are both mutual funds - TISVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Transamerica, while IDITX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TISVX returned 9.10%/yr vs 2.07%/yr for IDITX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TISVX charges 1.01%/yr vs 0.88%/yr for IDITX.

Доходность

Сравнение доходности TISVX и IDITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Transamerica Bond (IDITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TISVX показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у IDITX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции TISVX превзошли акции IDITX по среднегодовой доходности: 9.10% против 2.07% соответственно.

TISVX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.84%
С начала года
8.89%
6 месяцев
11.67%
1 год
16.36%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.10%

IDITX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.73%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.09%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TISVX и IDITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		8.89%30.68%5.53%17.39%-17.32%12.40%8.91%25.49%-16.32%30.46%
IDITX
Transamerica Bond		0.34%6.83%1.80%5.96%-14.07%-0.11%6.43%9.08%-0.76%4.92%

Correlation

The correlation between TISVX and IDITX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.19

Over the past year, TISVX and IDITX have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Small Cap Value

Transamerica Bond

Часто сравнивают с TISVX:
TISVX с ISVLTISVX с FSISXTISVX с AVDVTISVX с VXUSTISVX с DISVXTISVX с IWMTISVX с HLMSX
Часто сравнивают с IDITX:
IDITX с VOOIDITX с IMLAXIDITX с TLOFXIDITX с EMTIXIDITX с IIVAXIDITX с ARINXIDITX с IMOAX

Доходность на риск

TISVX vs. IDITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISVX
Ранг доходности на риск TISVX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISVX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IDITX
Ранг доходности на риск IDITX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDITX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDITX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDITX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDITX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDITX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISVX c IDITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Transamerica Bond (IDITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISVXIDITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.38

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.10

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.74

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

5.40

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISVX vs. IDITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISVX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDITX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISVX и IDITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISVXIDITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.38

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.02

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.11

-0.64

Просадки

Сравнение просадок TISVX и IDITX

Максимальная просадка TISVX за все время составила -38.08%, что больше максимальной просадки IDITX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и IDITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TISVXIDITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.08%

-21.27%

-16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-3.04%

-7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

-6.07%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-18.33%

-18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

-18.33%

-19.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-1.57%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-2.88%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

0.97%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TISVX и IDITX

Transamerica International Small Cap Value (TISVX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Transamerica Bond (IDITX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что TISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TISVXIDITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

1.28%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

2.78%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

3.81%

+10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

5.38%

+11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

4.49%

+12.40%

Сравнение комиссий TISVX и IDITX

TISVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IDITX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISVX и IDITX

Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что сопоставимо с доходностью IDITX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDITX
Transamerica Bond		4.15%4.08%4.19%3.59%2.20%2.72%2.72%3.06%3.70%3.72%3.72%3.40%
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		4.11%4.47%6.04%3.00%3.62%3.78%1.01%2.11%8.34%3.01%2.86%6.15%

Часто задаваемые вопросы

TISVX and IDITX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TISVX has higher volatility (4.07%) compared to IDITX (1.28%). In terms of maximum drawdown, TISVX dropped -38.08% vs IDITX's -21.27%.

IDITX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TISVX и IDITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор