Сравнение TISVX с DFVQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).
TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TISVX и DFVQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISVX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISVX Transamerica International Small Cap Value | 0.63% | 30.68% | 5.53% | 17.39% | -17.32% | 12.40% | 8.91% | 25.49% | -16.32% | 30.46% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
Доходность по периодам
С начала года, TISVX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции TISVX уступали акциям DFVQX по среднегодовой доходности: 8.59% против 9.69% соответственно.
TISVX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 8.59%
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISVX и DFVQX
TISVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.
Доходность на риск
TISVX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
TISVX
DFVQX
Сравнение TISVX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISVX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.16 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.78 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.62 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 10.71 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISVX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.16 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.66 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.58 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TISVX и DFVQX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISVX и DFVQX
Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности DFVQX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISVX Transamerica International Small Cap Value | 4.44% | 4.47% | 6.04% | 3.00% | 3.62% | 3.78% | 1.01% | 2.11% | 8.34% | 3.01% | 2.86% | 6.15% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок TISVX и DFVQX
Максимальная просадка TISVX за все время составила -38.08%, что меньше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и DFVQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISVX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.08% | -44.58% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -10.98% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -28.33% | -8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.08% | -44.58% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -7.76% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -7.92% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.90% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISVX и DFVQX
Текущая волатильность для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) составляет 6.52%, в то время как у DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что TISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISVX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.99% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 10.22% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 15.71% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.57% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.50% | +0.30% |