PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISPX с ARTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TISPX с ARTIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TISPX (TIAA-CREF S&P 500 Index Fund) and ARTIX (Artisan International Fund) are both mutual funds - TISPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments, while ARTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Artisan. Over the past 10 years, TISPX returned 15.18%/yr vs 10.06%/yr for ARTIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TISPX charges 0.05%/yr vs 1.19%/yr for ARTIX.

Доходность

Сравнение доходности TISPX и ARTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Artisan International Fund (ARTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у ARTIX с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции ARTIX по среднегодовой доходности: 15.18% против 10.06% соответственно.

TISPX

1 день
1.75%
1 месяц
-1.29%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.92%
1 год
25.10%
3 года*
21.00%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.18%

ARTIX

1 день
2.38%
1 месяц
-3.00%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.65%
1 год
23.44%
3 года*
21.71%
5 лет*
9.40%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TISPX и ARTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		8.58%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%
ARTIX
Artisan International Fund		12.42%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%7.58%29.16%-11.03%31.03%

Correlation

The correlation between TISPX and ARTIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г.

0.71

The correlation between TISPX and ARTIX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Artisan International Fund

Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с VTITISPX с TISBXTISPX с TIIEX
Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с SPDWARTIX с VTARTIX с VYMIARTIX с FSPSX

Доходность на риск

TISPX vs. ARTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISPX c ARTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Artisan International Fund (ARTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TISPXARTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.60

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.33

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.45

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

8.20

+4.22

TISPX vs. ARTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTIX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и ARTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TISPX и ARTIX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки ARTIX в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и ARTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TISPXARTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.16%

-61.18%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.78%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-13.39%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-33.88%

+9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-33.88%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-6.15%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-16.08%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.91%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и ARTIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) составляет 4.42%, в то время как у Artisan International Fund (ARTIX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что TISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TISPXARTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.90%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

12.49%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

15.02%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

15.95%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

16.33%

+1.77%

Сравнение комиссий TISPX и ARTIX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ARTIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и ARTIX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности ARTIX в 20.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTIX
Artisan International Fund		20.03%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.16%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Часто задаваемые вопросы

TISPX and ARTIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTIX has higher volatility (5.90%) compared to TISPX (4.42%). In terms of maximum drawdown, TISPX dropped -55.16% vs ARTIX's -61.18%.

TISPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TISPX и ARTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор