PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISIX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISIX с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

TISIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TISIX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISIX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISIX
TIAA-CREF Short Term Bond Fund		0.01%5.91%4.59%5.07%-3.32%0.18%3.76%4.43%1.25%1.88%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, TISIX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

TISIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.05%
3 года*
4.64%
5 лет*
2.45%
10 лет*
2.46%

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Short Term Bond Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с TISIX:
TISIX с TSITXTISIX с TIREXTISIX с VBIRXTISIX с VOOTISIX с DLDFXTISIX с GPICXTISIX с GPARX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Сравнение комиссий TISIX и DHEAX

TISIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
TISIX
TIAA-CREF Short Term Bond Fund

Доходность на риск

TISIX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISIX
Ранг доходности на риск TISIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISIX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISIXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

4.21

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

6.76

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

2.25

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

9.96

-6.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.10

38.15

-22.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISIX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISIX на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISIX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISIXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

4.21

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

2.78

-1.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.74

-0.30

Корреляция

Корреляция между TISIX и DHEAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISIX и DHEAX

Дивидендная доходность TISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISIX
TIAA-CREF Short Term Bond Fund		3.98%4.34%3.57%3.18%2.10%1.63%2.14%2.87%2.21%1.87%1.86%1.72%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISIX и DHEAX

Максимальная просадка TISIX за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISIX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISIXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.31%

-12.34%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-0.50%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.31%

-5.06%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.19%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-0.82%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.13%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TISIX и DHEAX

TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что TISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISIXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.43%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

0.80%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

1.19%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

1.51%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

2.29%

-0.53%