Сравнение TISIX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
TISIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TISIX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISIX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISIX TIAA-CREF Short Term Bond Fund | 0.01% | 5.91% | 4.59% | 5.07% | -3.32% | 0.18% | 3.76% | 4.43% | 1.25% | 1.88% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TISIX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции TISIX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.46% против 3.20% соответственно.
TISIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.46%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISIX и DFAIX
TISIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISIX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
TISIX
DFAIX
Сравнение TISIX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISIX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 3.49 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 5.81 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 2.05 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 8.23 | -4.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 32.03 | -15.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 3.49 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.08 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между TISIX и DFAIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISIX и DFAIX
Дивидендная доходность TISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISIX TIAA-CREF Short Term Bond Fund | 3.98% | 4.34% | 3.57% | 3.18% | 2.10% | 1.63% | 2.14% | 2.87% | 2.21% | 1.87% | 1.86% | 1.72% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок TISIX и DFAIX
Максимальная просадка TISIX за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISIX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.31% | -5.63% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -0.47% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.31% | -5.46% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.31% | -5.63% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.28% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.95% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.12% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISIX и DFAIX
TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) имеют волатильность 0.48% и 0.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.49% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 0.75% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 1.07% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 3.18% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 2.56% | -0.80% |