Сравнение TISEX с SSLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX).
TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TISEX и SSLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISEX и SSLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 1.12% | 16.31% | 16.29% | 18.72% | -15.49% | 25.00% | 12.81% | 23.94% | -12.33% | 14.07% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 2.41% | 4.99% | 9.85% | 13.09% | -13.53% | 41.16% | 14.65% | 21.72% | -14.28% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TISEX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у SSLCX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции TISEX превзошли акции SSLCX по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.13% соответственно.
TISEX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.40%
SSLCX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISEX и SSLCX
TISEX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SSLCX в 0.95%.
Доходность на риск
TISEX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск
TISEX
SSLCX
Сравнение TISEX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISEX | SSLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.62 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.97 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.89 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 2.88 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISEX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.62 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.32 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TISEX и SSLCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISEX и SSLCX
Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности SSLCX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 9.01% | 9.11% | 12.26% | 2.08% | 6.47% | 21.14% | 0.63% | 5.41% | 20.46% | 10.29% | 3.48% | 7.75% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 1.18% | 1.21% | 1.52% | 0.68% | 1.07% | 1.67% | 0.35% | 0.16% | 5.99% | 5.78% | 0.60% | 8.42% |
Просадки
Сравнение просадок TISEX и SSLCX
Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что меньше максимальной просадки SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и SSLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISEX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.91% | -63.14% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -10.06% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -22.57% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -48.07% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -3.65% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -11.38% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.09% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISEX и SSLCX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISEX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 5.03% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 11.18% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 17.61% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 17.65% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 21.07% | +2.28% |