PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISCX с TSONX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TISCX с TSONX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TISCX (TIAA-CREF Social Choice Equity Fund) and TSONX (TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund) are both mutual funds - TISCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments, while TSONX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TISCX returned 14.72%/yr vs 9.82%/yr for TSONX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TISCX charges 0.17%/yr vs 0.36%/yr for TSONX.

Доходность

Сравнение доходности TISCX и TSONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у TSONX с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции TSONX по среднегодовой доходности: 14.72% против 9.82% соответственно.

TISCX

1 день
-0.06%
1 месяц
1.55%
С начала года
12.90%
6 месяцев
11.76%
1 год
25.11%
3 года*
20.22%
5 лет*
11.66%
10 лет*
14.72%

TSONX

1 день
0.23%
1 месяц
2.82%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.88%
1 год
21.91%
3 года*
16.23%
5 лет*
8.79%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TISCX и TSONX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		12.90%16.51%18.23%22.53%-17.80%26.54%20.34%31.55%-5.74%19.01%
TSONX
TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund		9.37%28.55%3.18%19.26%-14.78%11.95%9.87%23.36%-13.59%21.96%

Correlation

The correlation between TISCX and TSONX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.78

The correlation between TISCX and TSONX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund

Часто сравнивают с TISCX:
TISCX с VTMNXTISCX с VTMGXTISCX с VSMPXTISCX с NAESXTISCX с VIMSXTISCX с VIIIXTISCX с VOO
Часто сравнивают с TSONX:
TSONX с DFSPXTSONX с TCIEXTSONX с TVIIXTSONX с APHIXTSONX с SWRLXTSONX с EPDIXTSONX с FSGEX

Доходность на риск

TISCX vs. TSONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISCX
Ранг доходности на риск TISCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TSONX
Ранг доходности на риск TSONX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSONX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSONX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSONX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSONX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSONX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISCX c TSONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TISCXTSONXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.46

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.10

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.84

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

6.76

+5.68

TISCX vs. TSONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа TSONX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и TSONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TISCX и TSONX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, что больше максимальной просадки TSONX в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и TSONX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TISCXTSONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.65%

-33.02%

-21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-12.63%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.29%

-13.10%

-15.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-29.51%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-33.02%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-5.98%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.42%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и TSONX

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) имеют волатильность 4.59% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TISCXTSONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.71%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

13.17%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

15.93%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

16.19%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

16.66%

+2.76%

Сравнение комиссий TISCX и TSONX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TSONX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и TSONX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности TSONX в 5.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		6.86%7.75%16.74%5.64%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%2.38%6.84%3.51%
TSONX
TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund		5.31%5.80%3.25%3.21%2.31%3.13%1.48%1.63%2.52%0.04%2.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TISCX and TSONX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSONX has higher volatility (4.71%) compared to TISCX (4.59%). In terms of maximum drawdown, TISCX dropped -54.65% vs TSONX's -33.02%.

TISCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TISCX и TSONX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор