Сравнение TISCX с TSONX
TISCX (TIAA-CREF Social Choice Equity Fund) and TSONX (TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund) are both mutual funds - TISCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments, while TSONX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TISCX returned 14.46%/yr vs 8.86%/yr for TSONX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TISCX charges 0.17%/yr vs 0.36%/yr for TSONX.
Доходность
Сравнение доходности TISCX и TSONX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TISCX показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у TSONX с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции TSONX по среднегодовой доходности: 14.46% против 8.86% соответственно.
TISCX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 26.88%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 14.46%
TSONX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам TISCX и TSONX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 13.71% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 19.01% |
TSONX TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund | 7.52% | 28.55% | 3.18% | 19.26% | -14.78% | 11.95% | 9.87% | 23.36% | -13.59% | 21.96% |
Correlation
The correlation between TISCX and TSONX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between TISCX and TSONX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TISCX vs. TSONX — Ранг доходности на риск
TISCX
TSONX
Сравнение TISCX c TSONX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISCX | TSONX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 1.45 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 5.38 | +8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISCX | TSONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.18 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.53 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TISCX и TSONX
Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, что больше максимальной просадки TSONX в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и TSONX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TISCX | TSONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.65% | -33.02% | -21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -12.63% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.29% | -13.10% | -15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.29% | -29.51% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -33.02% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.35% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -6.00% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.39% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISCX и TSONX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) составляет 3.05%, в то время как у TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что TISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TISCX | TSONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 4.57% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 12.56% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 15.54% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 16.11% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 16.70% | +2.69% |
Сравнение комиссий TISCX и TSONX
TISCX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TSONX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISCX и TSONX
Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности TSONX в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 6.82% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
TSONX TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund | 5.40% | 5.80% | 3.25% | 3.21% | 2.31% | 3.13% | 1.48% | 1.63% | 2.52% | 0.04% | 2.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TISCX and TSONX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSONX has higher volatility (4.57%) compared to TISCX (3.05%). In terms of maximum drawdown, TISCX dropped -54.65% vs TSONX's -33.02%.
TISCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TISCX и TSONX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор