PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSONX с DFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSONX с DFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) и DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX).

TSONX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г.. DFSPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TSONX и DFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) и DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSONX и DFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSONX
TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund		-1.08%28.55%3.18%19.26%-14.78%11.95%9.87%23.36%-13.59%21.96%
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		-1.12%32.97%4.99%18.37%-17.70%12.12%11.64%24.22%-15.53%27.25%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSONX показывает доходность -1.08%, а DFSPX немного ниже – -1.12%. За последние 10 лет акции TSONX уступали акциям DFSPX по среднегодовой доходности: 8.40% против 8.97% соответственно.

TSONX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.10%
1 год
19.83%
3 года*
12.86%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.40%

DFSPX

1 день
3.19%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.70%
1 год
23.62%
3 года*
14.67%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

Часто сравнивают с TSONX:
TSONX с TCIEXTSONX с TISCXTSONX с APHIXTSONX с TVIIXTSONX с EPDIXTSONX с SWRLXTSONX с FSGEX
Часто сравнивают с DFSPX:
DFSPX с DSCLXDFSPX с VOODFSPX с DFIVXDFSPX с FXAIXDFSPX с FSPSXDFSPX с VEUDFSPX с FNIDX

Сравнение комиссий TSONX и DFSPX

TSONX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFSPX в 0.24%.

TSONX
TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

Доходность на риск

TSONX vs. DFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSONX
Ранг доходности на риск TSONX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSONX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSONX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSONX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSONX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSONX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DFSPX
Ранг доходности на риск DFSPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSPX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSONX c DFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) и DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSONXDFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.99

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.81

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

7.25

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSONX vs. DFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSONX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSPX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSONX и DFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSONXDFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.46

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между TSONX и DFSPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSONX и DFSPX

Дивидендная доходность TSONX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности DFSPX в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSONX
TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund		5.87%5.80%3.25%3.21%2.31%3.13%1.48%1.63%2.52%0.04%2.57%0.00%
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		3.07%3.06%3.06%2.59%2.27%2.64%1.44%2.52%2.60%2.32%2.48%2.43%

Просадки

Сравнение просадок TSONX и DFSPX

Максимальная просадка TSONX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки DFSPX в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSONX и DFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSONXDFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-35.86%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-11.96%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-32.68%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-35.86%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-9.10%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-7.26%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.99%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TSONX и DFSPX

TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund (TSONX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что TSONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSONXDFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

7.55%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

10.93%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

16.46%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

15.95%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

16.16%

+0.47%