PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISCX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISCX с GQEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TISCX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISCX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		-5.91%16.51%18.23%22.53%-17.80%26.54%20.34%31.55%-13.41%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.81%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.81%.

TISCX

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.09%
1 год
13.20%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.53%

GQEIX

1 день
0.68%
1 месяц
-1.96%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.96%
1 год
5.78%
3 года*
18.05%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с TISCX:
TISCX с VSMPXTISCX с VTMGXTISCX с VTMNXTISCX с VIIIXTISCX с VOOTISCX с NAESXTISCX с VIMSX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий TISCX и GQEIX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Доходность на риск

TISCX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISCX
Ранг доходности на риск TISCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISCX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISCXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.56

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.82

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.69

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

1.77

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISCX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISCXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.56

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.76

-0.37

Корреляция

Корреляция между TISCX и GQEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и GQEIX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности GQEIX в 6.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		8.24%7.75%16.74%5.64%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%2.38%6.84%3.51%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.72%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и GQEIX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISCXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.65%

-28.48%

-26.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-8.67%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-20.44%

-7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-6.09%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-5.69%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.40%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и GQEIX

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что TISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISCXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

2.77%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

7.31%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

12.46%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

15.88%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

18.88%

+0.47%