Сравнение TISBX с QREARX
TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund) and QREARX (TIAA Real Estate Account) are both mutual funds - TISBX is a Small Cap Blend Equities fund managed by TIAA, while QREARX is a REIT fund actively managed by TIAA. Over the past year, TISBX returned 38.10% vs 4.27% for QREARX. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TISBX charges 0.05%/yr vs 0.90%/yr for QREARX.
Доходность
Сравнение доходности TISBX и QREARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TISBX показывает доходность 23.18%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 2.51%.
TISBX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 16.47%
- С начала года
- 23.18%
- 1 год
- 38.10%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 10.84%
- Всё время*
- 9.54%
QREARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 2.51%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
QREARX TIAA Real Estate Account | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TISBX и QREARX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 23.18% | 12.67% |
QREARX TIAA Real Estate Account | 2.51% | 3.93% |
Correlation
The correlation between TISBX and QREARX is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TISBX vs. QREARX — Ранг доходности на риск
TISBX
QREARX
Сравнение TISBX c QREARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TISBX | QREARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 3.31 | -1.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 14.76 | -11.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 60.39 | -47.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TISBX и QREARX
Максимальная просадка TISBX за все время составила -56.50%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и QREARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TISBX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.50% | -1.45% | -55.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -0.29% | -10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -0.05% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 0.07% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISBX и QREARX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TISBX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 0.10% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 0.85% | +13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 0.99% | +18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 1.68% | +20.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 1.68% | +21.74% |
Сравнение комиссий TISBX и QREARX
TISBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QREARX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISBX и QREARX
Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QREARX TIAA Real Estate Account | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 3.35% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
TISBX and QREARX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TISBX has higher volatility (4.58%) compared to QREARX (0.10%). In terms of maximum drawdown, TISBX dropped -56.50% vs QREARX's -1.45%.
QREARX currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TISBX и QREARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор