PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QREARX с TIREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QREARX с TIREX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA Real Estate Account (QREARX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).

QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности QREARX и TIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA Real Estate Account (QREARX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QREARX и TIREX

2026 (YTD)2025
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		3.16%1.65%

Доходность по периодам

С начала года, QREARX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у TIREX с доходностью 3.16%.

QREARX

1 день
-0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.59%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TIREX

1 день
0.55%
1 месяц
-5.82%
С начала года
3.16%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.40%
3 года*
6.80%
5 лет*
2.39%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA Real Estate Account

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с USRTQREARX с SCHP
Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX

Сравнение комиссий QREARX и TIREX

QREARX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TIREX в 0.47%.

QREARX
TIAA Real Estate Account
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Доходность на риск

QREARX vs. TIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QREARX c TIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA Real Estate Account (QREARX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QREARXTIREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.68

0.25

+4.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.19

0.45

+6.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.64

1.06

+1.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.85

0.41

+9.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.12

1.71

+38.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QREARX vs. TIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QREARX на текущий момент составляет 4.68, что выше коэффициента Шарпа TIREX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QREARX и TIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QREARXTIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68

0.25

+4.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.32

+1.80

Корреляция

Корреляция между QREARX и TIREX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QREARX и TIREX

QREARX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.67%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%

Просадки

Сравнение просадок QREARX и TIREX

Максимальная просадка QREARX за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QREARX и TIREX.

Загрузка...

Показатели просадок

QREARXTIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-74.18%

+72.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-9.23%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-11.35%

+11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-13.54%

+13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

3.00%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QREARX и TIREX

Текущая волатильность для TIAA Real Estate Account (QREARX) составляет 0.30%, в то время как у TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что QREARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QREARXTIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

4.67%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

9.13%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77%

16.10%

-15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.76%

18.82%

-17.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

20.13%

-18.37%