Сравнение QREARX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA Real Estate Account (QREARX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности QREARX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QREARX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QREARX TIAA Real Estate Account | 0.61% | 3.93% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.06% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, QREARX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 3.06%.
QREARX
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QREARX и VNQ
QREARX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
QREARX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
QREARX
VNQ
Сравнение QREARX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA Real Estate Account (QREARX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QREARX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.68 | 0.18 | +4.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.19 | 0.36 | +6.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.64 | 1.05 | +1.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.85 | 0.29 | +9.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.12 | 1.11 | +39.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QREARX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68 | 0.18 | +4.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 0.26 | +1.86 |
Корреляция
Корреляция между QREARX и VNQ составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QREARX и VNQ
QREARX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QREARX TIAA Real Estate Account | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок QREARX и VNQ
Максимальная просадка QREARX за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QREARX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QREARX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -73.07% | +71.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -9.35% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -8.01% | +7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -13.71% | +13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 3.22% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QREARX и VNQ
Текущая волатильность для TIAA Real Estate Account (QREARX) составляет 0.30%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что QREARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QREARX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 4.84% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 9.38% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77% | 16.37% | -15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.76% | 18.80% | -17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 20.70% | -18.94% |