PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISBX с LADYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TISBX с LADYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund) and LADYX (Lord Abbett Developing Growth Fund Class I) are both mutual funds - TISBX is a Small Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments, while LADYX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, TISBX returned 10.94%/yr vs 15.16%/yr for LADYX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TISBX charges 0.05%/yr vs 0.67%/yr for LADYX.

Доходность

Сравнение доходности TISBX и LADYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TISBX показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у LADYX с доходностью 31.38%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям LADYX по среднегодовой доходности: 10.94% против 15.16% соответственно.

TISBX

1 день
-1.30%
1 месяц
1.85%
С начала года
17.14%
6 месяцев
14.97%
1 год
39.54%
3 года*
18.14%
5 лет*
6.33%
10 лет*
10.94%

LADYX

1 день
0.04%
1 месяц
5.89%
С начала года
31.38%
6 месяцев
27.10%
1 год
60.03%
3 года*
22.04%
5 лет*
4.91%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TISBX и LADYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		17.14%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%
LADYX
Lord Abbett Developing Growth Fund Class I		31.38%14.64%22.21%8.74%-35.92%-2.50%72.82%31.89%4.89%30.27%

Correlation

The correlation between TISBX and LADYX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.89

The correlation between TISBX and LADYX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Lord Abbett Developing Growth Fund Class I

Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с VEXRXTISBX с TISEXTISBX с TISPXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с TILIX
Часто сравнивают с LADYX:
LADYX с VFTNXLADYX с VDIGXLADYX с FSPTXLADYX с VSCPXLADYX с NESIXLADYX с VOOLADYX с NEAIX

Доходность на риск

TISBX vs. LADYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LADYX
Ранг доходности на риск LADYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LADYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISBX c LADYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISBXLADYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.33

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.97

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

4.22

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

15.69

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISBX vs. LADYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISBX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LADYX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISBX и LADYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISBXLADYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.33

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Просадки

Сравнение просадок TISBX и LADYX

Максимальная просадка TISBX за все время составила -56.50%, что меньше максимальной просадки LADYX в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и LADYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TISBXLADYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.50%

-60.18%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-14.67%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-32.06%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

-50.98%

+19.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-54.05%

+12.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.29%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-20.14%

+10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.93%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TISBX и LADYX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) составляет 5.74%, в то время как у Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что TISBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LADYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TISBXLADYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

9.55%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

21.41%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

26.53%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

27.67%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

27.23%

-3.80%

Сравнение комиссий TISBX и LADYX

TISBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LADYX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISBX и LADYX

Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как LADYX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LADYX
Lord Abbett Developing Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.21%0.00%0.00%9.60%7.58%18.36%28.34%0.00%0.00%8.82%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		3.52%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Часто задаваемые вопросы

TISBX and LADYX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LADYX has higher volatility (9.55%) compared to TISBX (5.74%). In terms of maximum drawdown, TISBX dropped -56.50% vs LADYX's -60.18%.

LADYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TISBX и LADYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор