PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LADYX с VFTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LADYX с VFTNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX).

LADYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности LADYX и VFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LADYX и VFTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LADYX
Lord Abbett Developing Growth Fund Class I		1.18%14.64%22.21%8.74%-35.92%-2.50%72.82%31.89%4.89%30.27%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		-6.66%17.32%26.01%31.77%-24.20%27.76%22.62%33.96%-3.41%24.19%

Доходность по периодам

С начала года, LADYX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у VFTNX с доходностью -6.66%. За последние 10 лет акции LADYX уступали акциям VFTNX по среднегодовой доходности: 12.46% против 14.36% соответственно.

LADYX

1 день
1.63%
1 месяц
-0.72%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.84%
1 год
37.24%
3 года*
12.46%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
12.46%

VFTNX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
-4.97%
1 год
15.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
10.67%
10 лет*
14.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Developing Growth Fund Class I

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с LADYX:
LADYX с FSPTXLADYX с VDIGXLADYX с VOOLADYX с VSCPXLADYX с TISBXLADYX с NEAIXLADYX с NESIX
Часто сравнивают с VFTNX:
VFTNX с VIIIXVFTNX с VFTAXVFTNX с VTIVFTNX с VOOGVFTNX с VFIAXVFTNX с VWUAXVFTNX с VIVIX

Сравнение комиссий LADYX и VFTNX

LADYX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VFTNX в 0.12%.

LADYX
Lord Abbett Developing Growth Fund Class I
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

LADYX vs. VFTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LADYX
Ранг доходности на риск LADYX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LADYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LADYX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LADYXVFTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.83

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.31

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.38

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

5.30

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LADYX vs. VFTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LADYX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа VFTNX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LADYX и VFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LADYXVFTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.83

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.58

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

0.00

Корреляция

Корреляция между LADYX и VFTNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LADYX и VFTNX

LADYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LADYX
Lord Abbett Developing Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.21%0.00%0.00%9.60%7.58%18.36%28.34%0.00%0.00%8.82%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		1.01%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%

Просадки

Сравнение просадок LADYX и VFTNX

Максимальная просадка LADYX за все время составила -60.18%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADYX и VFTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

LADYXVFTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.18%

-64.04%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-11.83%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.98%

-29.11%

-21.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.05%

-34.22%

-19.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.32%

-8.09%

-11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.22%

-15.79%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.16%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LADYX и VFTNX

Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что LADYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LADYXVFTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.38%

6.01%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.04%

10.59%

+10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

19.57%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

18.34%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.00%

19.03%

+7.97%