Сравнение LADYX с FSPTX
LADYX (Lord Abbett Developing Growth Fund Class I) and FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) are both mutual funds - LADYX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Lord Abbett, while FSPTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, LADYX returned 15.81%/yr vs 27.69%/yr for FSPTX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LADYX charges 0.67%/yr vs 0.62%/yr for FSPTX.
Доходность
Сравнение доходности LADYX и FSPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADYX показывает доходность 33.47%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью 37.35%. За последние 10 лет акции LADYX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 15.81% против 27.69% соответственно.
LADYX
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 29.46%
- 1 год
- 56.29%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 15.81%
FSPTX
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 37.35%
- 6 месяцев
- 35.39%
- 1 год
- 62.07%
- 3 года*
- 38.91%
- 5 лет*
- 21.85%
- 10 лет*
- 27.69%
Сравнение доходности по годам LADYX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADYX Lord Abbett Developing Growth Fund Class I | 33.47% | 14.64% | 22.21% | 8.74% | -35.92% | -2.50% | 72.82% | 31.89% | 4.89% | 30.27% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 37.35% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Correlation
The correlation between LADYX and FSPTX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1997 г. | 0.82 |
The correlation between LADYX and FSPTX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADYX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
LADYX
FSPTX
Сравнение LADYX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADYX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 4.80 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 15.53 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LADYX и FSPTX
Максимальная просадка LADYX за все время составила -60.18%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADYX и FSPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADYX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.18% | -84.37% | +24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -13.71% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.06% | -29.22% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.98% | -42.16% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.05% | -42.16% | -11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -6.70% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -27.00% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 4.23% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADYX и FSPTX
Текущая волатильность для Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) составляет 11.11%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что LADYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADYX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.11% | 12.68% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 19.78% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.30% | 24.13% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.02% | 27.79% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.38% | 26.19% | +1.19% |
Сравнение комиссий LADYX и FSPTX
LADYX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADYX и FSPTX
LADYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 7.90% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
LADYX Lord Abbett Developing Growth Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 9.60% | 7.58% | 18.36% | 28.34% | 0.00% | 0.00% | 8.82% |
Часто задаваемые вопросы
LADYX and FSPTX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPTX has higher volatility (12.68%) compared to LADYX (11.11%). In terms of maximum drawdown, LADYX dropped -60.18% vs FSPTX's -84.37%.
FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADYX и FSPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор