PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с SOAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с SOAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и SOAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и SOAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund		4.51%-0.90%7.57%9.60%-28.40%42.01%-5.06%28.09%-6.82%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у SOAAX с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции SOAAX по среднегодовой доходности: 5.75% против 4.43% соответственно.

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

SOAAX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.29%
С начала года
4.51%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.03%
3 года*
5.85%
5 лет*
3.09%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с SOAAX:
SOAAX с GRIFXSOAAX с ARIIXSOAAX с JERIXSOAAX с SOAEXSOAAX с GREIXSOAAX с MXREXSOAAX с SOAIX

Сравнение комиссий TIREX и SOAAX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SOAAX в 1.52%.

SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Доходность на риск

TIREX vs. SOAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SOAAX
Ранг доходности на риск SOAAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c SOAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXSOAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.25

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.45

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.40

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

1.63

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. SOAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOAAX равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и SOAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXSOAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.17

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.25

+0.07

Корреляция

Корреляция между TIREX и SOAAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и SOAAX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности SOAAX в 10.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund		10.18%10.64%9.53%9.32%9.32%6.12%8.13%7.11%8.47%6.87%7.18%8.97%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и SOAAX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что меньше максимальной просадки SOAAX в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и SOAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXSOAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-78.19%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.64%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-36.03%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-41.24%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-12.58%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-14.68%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.13%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и SOAAX

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) имеют волатильность 4.60% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXSOAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.48%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.93%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

16.45%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

18.25%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

19.72%

+0.41%