PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAAX с SOAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOAAX с SOAEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SOAAX (Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund) and SOAEX (Spirit of America Energy Fund) are both mutual funds - SOAAX is a REIT fund managed by Spirit of America, while SOAEX is a Energy Equities fund managed by Spirit of America. Over the past 10 years, SOAAX returned 5.31%/yr vs 19.51%/yr for SOAEX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SOAAX charges 1.52%/yr vs 1.50%/yr for SOAEX.

Доходность

Сравнение доходности SOAAX и SOAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOAAX показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у SOAEX с доходностью 28.08%. За последние 10 лет акции SOAAX уступали акциям SOAEX по среднегодовой доходности: 5.31% против 19.51% соответственно.

SOAAX

1 день
1.23%
1 месяц
-2.06%
С начала года
13.02%
6 месяцев
11.85%
1 год
12.88%
3 года*
9.27%
5 лет*
3.05%
10 лет*
5.31%

SOAEX

1 день
0.46%
1 месяц
1.37%
С начала года
28.08%
6 месяцев
23.17%
1 год
35.34%
3 года*
23.22%
5 лет*
18.85%
10 лет*
19.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOAAX и SOAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund		13.02%-0.90%7.57%9.60%-28.40%42.01%-5.06%28.09%-6.82%6.80%
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		28.08%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%-34.52%11.49%148.45%-3.97%

Correlation

The correlation between SOAAX and SOAEX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г.

0.38

Over the past year, the correlation between SOAAX and SOAEX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund

Spirit of America Energy Fund

Часто сравнивают с SOAAX:
SOAAX с FRIOXSOAAX с GRIFXSOAAX с ARIIXSOAAX с GREIXSOAAX с JERIXSOAAX с MXREXSOAAX с SOAIX
Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с CSUIXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAVXSOAEX с SOAIXSOAEX с GRHIXSOAEX с PAXDX

Доходность на риск

SOAAX vs. SOAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAAX
Ранг доходности на риск SOAAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAAX c SOAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAAXSOAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.32

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.08

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

4.48

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

13.28

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAAX vs. SOAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAAX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SOAEX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAAX и SOAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAAXSOAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.32

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.95

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.13

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SOAAX и SOAEX

Максимальная просадка SOAAX за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки SOAEX в -68.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAAX и SOAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOAAXSOAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.19%

-68.03%

-10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-8.03%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-19.30%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-20.84%

-15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-68.03%

+26.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-2.35%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-27.14%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.71%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAAX и SOAEX

Текущая волатильность для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) составляет 3.87%, в то время как у Spirit of America Energy Fund (SOAEX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что SOAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOAAXSOAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.96%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

12.28%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

15.69%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

19.91%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

99.96%

-80.25%

Сравнение комиссий SOAAX и SOAEX

SOAAX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SOAEX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAAX и SOAEX

Дивидендная доходность SOAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что меньше доходности SOAEX в 11.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund		9.41%10.64%9.53%9.32%9.32%6.12%8.13%7.11%8.47%6.87%7.18%8.97%
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		11.50%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%

Часто задаваемые вопросы

SOAAX and SOAEX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOAEX has higher volatility (5.96%) compared to SOAAX (3.87%). In terms of maximum drawdown, SOAAX dropped -78.19% vs SOAEX's -68.03%.

SOAEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOAAX и SOAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор