Сравнение SOAAX с GREIX
SOAAX (Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund) and GREIX (Goldman Sachs Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, SOAAX returned 5.44%/yr vs 5.65%/yr for GREIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SOAAX charges 1.52%/yr vs 0.91%/yr for GREIX.
Доходность
Сравнение доходности SOAAX и GREIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOAAX показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у GREIX с доходностью 14.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SOAAX имеют среднегодовую доходность 5.44%, а акции GREIX немного впереди с 5.65%.
SOAAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 5.44%
GREIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 14.00%
- 6 месяцев
- 13.74%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам SOAAX и GREIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 16.27% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% | 6.80% |
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 14.00% | -0.70% | 11.77% | 17.05% | -28.76% | 44.65% | -7.53% | 25.70% | -5.03% | 2.55% |
Correlation
The correlation between SOAAX and GREIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.96 |
The correlation between SOAAX and GREIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOAAX vs. GREIX — Ранг доходности на риск
SOAAX
GREIX
Сравнение SOAAX c GREIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOAAX | GREIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.36 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 3.93 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOAAX и GREIX
Максимальная просадка SOAAX за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки GREIX в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAAX и GREIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOAAX | GREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -74.21% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -8.13% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -16.73% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -34.43% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | -42.98% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -0.60% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.60% | -12.78% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.85% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAAX и GREIX
Текущая волатильность для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) составляет 4.75%, в то время как у Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что SOAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOAAX | GREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.28% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 10.40% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 13.92% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 19.41% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 21.02% | -1.27% |
Сравнение комиссий SOAAX и GREIX
SOAAX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии GREIX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAAX и GREIX
Дивидендная доходность SOAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что меньше доходности GREIX в 32.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 32.48% | 35.97% | 12.22% | 4.00% | 3.54% | 6.27% | 10.16% | 18.31% | 17.65% | 20.54% | 12.29% | 4.46% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 9.15% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SOAAX and GREIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GREIX has higher volatility (5.28%) compared to SOAAX (4.75%). In terms of maximum drawdown, SOAAX dropped -78.19% vs GREIX's -74.21%.
SOAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOAAX и GREIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор