PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и QREARX

2026 (YTD)2025
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%1.65%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с USRTQREARX с SCHP

Сравнение комиссий TIREX и QREARX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии QREARX в 0.90%.

QREARX
TIAA Real Estate Account
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Доходность на риск

TIREX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

4.69

-4.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

7.22

-6.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

2.65

-1.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

9.74

-9.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

40.50

-38.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

4.69

-4.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

2.12

-1.81

Корреляция

Корреляция между TIREX и QREARX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и QREARX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и QREARX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-1.45%

-72.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-0.37%

-12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-0.28%

-11.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-0.05%

-13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.09%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и QREARX

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что TIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

0.30%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

0.53%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

0.77%

+15.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

1.76%

+17.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

1.76%

+18.37%