PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGLIX с MINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGLIX с MINIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX).

MGLIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. MINIX управляется MFS.

Доходность

Сравнение доходности MGLIX и MINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGLIX и MINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGLIX
MFS Global Real Estate Fund		-2.98%3.60%-2.85%11.32%-26.94%29.71%2.18%26.29%-3.68%10.26%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		-3.26%33.06%7.35%18.04%-23.05%10.55%20.45%25.90%-9.02%27.14%

Доходность по периодам

С начала года, MGLIX показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у MINIX с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции MGLIX уступали акциям MINIX по среднегодовой доходности: 3.20% против 9.57% соответственно.

MGLIX

1 день
0.45%
1 месяц
-10.08%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-3.81%
1 год
1.39%
3 года*
2.12%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
3.20%

MINIX

1 день
0.33%
1 месяц
-11.89%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
0.71%
1 год
18.67%
3 года*
14.36%
5 лет*
7.15%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Real Estate Fund

MFS International Intrinsic Value Fund Class I

Часто сравнивают с MGLIX:
MGLIX с TIREXMGLIX с AIGYXMGLIX с CREMXMGLIX с FESIXMGLIX с FIKMXMGLIX с FSRNXMGLIX с GRIFX
Часто сравнивают с MINIX:
MINIX с VGTSXMINIX с VRGWXMINIX с BUFIXMINIX с EFAMINIX с FSKAXMINIX с RERGXMINIX с VTSNX

Сравнение комиссий MGLIX и MINIX

MGLIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии MINIX в 0.72%.

MGLIX
MFS Global Real Estate Fund
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I

Доходность на риск

MGLIX vs. MINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGLIX
Ранг доходности на риск MGLIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGLIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGLIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGLIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGLIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGLIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MINIX
Ранг доходности на риск MINIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGLIX c MINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGLIXMINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.12

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.52

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.33

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

5.28

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGLIX vs. MINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGLIX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа MINIX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGLIX и MINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGLIXMINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.12

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.44

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.62

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.16

Корреляция

Корреляция между MGLIX и MINIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGLIX и MINIX

Дивидендная доходность MGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности MINIX в 8.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGLIX
MFS Global Real Estate Fund		3.34%3.24%2.59%1.86%5.97%2.12%1.00%5.79%3.15%1.87%5.62%7.40%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		8.03%7.77%12.02%11.21%13.90%7.25%5.25%3.94%4.49%2.62%1.82%3.20%

Просадки

Сравнение просадок MGLIX и MINIX

Максимальная просадка MGLIX за все время составила -38.55%, что меньше максимальной просадки MINIX в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLIX и MINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGLIXMINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-51.72%

+13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-12.42%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-36.78%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-36.78%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.59%

-11.89%

-8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-8.64%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.13%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MGLIX и MINIX

Текущая волатильность для MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) составляет 4.53%, в то время как у MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что MGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGLIXMINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.98%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

10.11%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

15.74%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

16.45%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

15.52%

+1.25%