- ISIN
- US5529827462
- CUSIP
- 552982746
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 10 мар. 2009 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGLIX
MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) прибавил 12.4% с начала года. Текущая цена акции MGLIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $980.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) показал доход в 12.43% с начала года и 14.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGLIX составила 3.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
MFS Global Real Estate Fund
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 3.93%
- Всё время*
- 8.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MGLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший месяц был дек. 2009 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MGLIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 17 дек. 2009 г. с доходностью -27.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.18% | 5.60% | -8.53% | 8.31% | 0.06% | 2.32% | 3.18% | -0.44% | 12.43% | ||||
| 2025 | 0.81% | 1.42% | -3.05% | 0.38% | 2.82% | 0.73% | -2.48% | 4.09% | -0.12% | -1.49% | 1.45% | -0.80% | 3.60% |
| 2024 | -4.37% | 0.74% | 3.25% | -7.61% | 4.12% | 0.06% | 5.62% | 4.68% | 2.68% | -5.38% | 2.18% | -7.55% | -2.85% |
| 2023 | 9.49% | -5.07% | -1.80% | 1.90% | -4.66% | 3.52% | 2.96% | -3.18% | -6.69% | -4.80% | 11.93% | 9.41% | 11.32% |
| 2022 | -7.62% | -2.70% | 3.22% | -3.99% | -4.30% | -8.57% | 7.78% | -6.84% | -12.93% | 2.88% | 7.88% | -3.39% | -26.94% |
| 2021 | -0.85% | 2.91% | 2.44% | 6.39% | 1.98% | 1.65% | 4.66% | 1.78% | -5.53% | 5.31% | -0.97% | 7.22% | 29.71% |
Метрики бенчмарка
MFS Global Real Estate Fund has an annualized alpha of -2.33%, beta of 0.82, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 2009.
- This fund participated in 92.11% of S&P 500 Index downside but only 70.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.33% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.33%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 70.87%
- Участие в снижении
- 92.11%
Комиссия
Комиссия MGLIX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGLIX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 30% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Global Real Estate Fund (MGLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.50 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 10.58 | -5.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Global Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.41 | $0.31 | $0.92 | $0.47 | $0.18 | $1.01 | $0.46 | $0.29 | $0.81 | $1.10 |
Дивидендный доход | 2.88% | 3.24% | 2.59% | 1.86% | 5.97% | 2.12% | 1.00% | 5.79% | 3.15% | 1.87% | 5.62% | 7.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Global Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Global Real Estate Fund показал максимальную просадку в 38.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 226 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Global Real Estate Fund составляет 7.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.55%март 2020 г. | 1mo 3d | 10mo 26d | 11mo 29dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-35.01%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 7moянв. 2022 г. - сейчас | — |
-33.27%июнь 2010 г. | 6mo 2d | 2y 6mo | 3y 11dдек. 2009 г. - дек. 2012 г. | — |
-16.24%дек. 2013 г. | 7mo | 5mo 17d | 1y 12dмай 2013 г. - июнь 2014 г. | — |
-13.60%янв. 2016 г. | 11mo 28d | 1mo 27d | 1y 1moянв. 2015 г. - март 2016 г. | — |
Показатели просадок
| MGLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.55% | -56.78% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -9.10% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | -18.90% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.01% | -25.43% | -9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | -33.92% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -0.17% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -10.69% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.14% | +0.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MGLIX
Добавьте MFS Global Real Estate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGLIX