PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с LHYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с LHYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. LHYAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и LHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и LHYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
LHYAX
Lord Abbett High Yield Fund		-1.34%7.44%7.25%9.84%-14.97%6.16%4.56%15.11%-5.10%8.53%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у LHYAX с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции LHYAX по среднегодовой доходности: 5.75% против 4.71% соответственно.

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

LHYAX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.00%
1 год
5.50%
3 года*
6.74%
5 лет*
2.05%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Lord Abbett High Yield Fund

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с LHYAX:
LHYAX с FFRHXLHYAX с AGGLHYAX с VFIAXLHYAX с SEIXLHYAX с ^GSPCLHYAX с MNHYXLHYAX с SPY

Сравнение комиссий TIREX и LHYAX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии LHYAX в 0.88%.

LHYAX
Lord Abbett High Yield Fund
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Доходность на риск

TIREX vs. LHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LHYAX
Ранг доходности на риск LHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHYAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHYAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHYAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHYAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHYAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c LHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXLHYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.34

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.86

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.57

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

6.06

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. LHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа LHYAX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и LHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXLHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.34

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.41

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.83

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.14

-0.82

Корреляция

Корреляция между TIREX и LHYAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и LHYAX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности LHYAX в 6.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
LHYAX
Lord Abbett High Yield Fund		6.76%7.13%6.02%5.84%4.60%4.91%5.15%5.47%6.29%5.65%5.85%6.08%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и LHYAX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки LHYAX в -31.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и LHYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXLHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-31.68%

-42.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-3.80%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-18.67%

-17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-24.23%

-15.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-2.39%

-9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-3.09%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.99%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и LHYAX

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что TIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXLHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

1.61%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

2.65%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

4.25%

+11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

5.04%

+13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

5.72%

+14.41%