PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LHYAX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение LHYAX с ^GSPC

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) и S&P 500 (^GSPC).

LHYAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LHYAX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между LHYAX и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LHYAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
368.04%
336.49%
LHYAX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LHYAX:

1.32

^GSPC:

0.67

Коэф-т Сортино

LHYAX:

1.81

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

LHYAX:

1.30

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

LHYAX:

1.15

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

LHYAX:

4.69

^GSPC:

2.70

Индекс Язвы

LHYAX:

1.19%

^GSPC:

4.78%

Дневная вол-ть

LHYAX:

4.24%

^GSPC:

19.41%

Макс. просадка

LHYAX:

-30.39%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LHYAX:

-2.67%

^GSPC:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, LHYAX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции LHYAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.91% против 10.61% соответственно.

LHYAX

С начала года

-0.96%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-0.24%

1 год

5.58%

5 лет

5.66%

10 лет

3.91%

^GSPC

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LHYAX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LHYAX
Ранг риск-скорректированной доходности LHYAX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LHYAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHYAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHYAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHYAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHYAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LHYAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LHYAX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LHYAX: 1.32
^GSPC: 0.56
Коэффициент Сортино LHYAX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LHYAX: 1.81
^GSPC: 0.91
Коэффициент Омега LHYAX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LHYAX: 1.30
^GSPC: 1.14
Коэффициент Кальмара LHYAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
LHYAX: 1.15
^GSPC: 0.58
Коэффициент Мартина LHYAX, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
LHYAX: 4.69
^GSPC: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа LHYAX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHYAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.32
0.56
LHYAX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок LHYAX и ^GSPC

Максимальная просадка LHYAX за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHYAX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.67%
-7.45%
LHYAX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности LHYAX и ^GSPC

Текущая волатильность для Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) составляет 2.68%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что LHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.68%
14.17%
LHYAX
^GSPC