PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LHYAX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LHYAX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) и S&P 500 Index (^GSPC).

LHYAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности LHYAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LHYAX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LHYAX
Lord Abbett High Yield Fund		-1.34%7.44%7.25%9.84%-14.97%6.16%4.56%15.11%-5.10%8.53%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, LHYAX показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции LHYAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.71% против 12.24% соответственно.

LHYAX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.00%
1 год
5.50%
3 года*
6.74%
5 лет*
2.05%
10 лет*
4.71%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett High Yield Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с LHYAX:
LHYAX с FFRHXLHYAX с AGGLHYAX с TIREXLHYAX с VFIAXLHYAX с SEIXLHYAX с MNHYXLHYAX с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

LHYAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LHYAX
Ранг доходности на риск LHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHYAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHYAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHYAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHYAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHYAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LHYAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LHYAX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.92

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.41

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.41

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

6.61

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LHYAX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LHYAX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHYAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LHYAX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.92

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.46

+0.68

Корреляция

Корреляция между LHYAX и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок LHYAX и ^GSPC

Максимальная просадка LHYAX за все время составила -31.68%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHYAX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

LHYAX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.68%

-56.78%

+25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-12.14%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-25.43%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.23%

-33.92%

+9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-5.78%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-10.75%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.60%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LHYAX и ^GSPC

Текущая волатильность для Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) составляет 1.61%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что LHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LHYAX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.37%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

9.55%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

18.33%

-14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

16.90%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

18.05%

-12.33%