PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LHYAX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LHYAX с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

LHYAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности LHYAX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LHYAX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LHYAX
Lord Abbett High Yield Fund		-1.34%7.44%7.25%9.84%-14.97%6.16%4.56%15.11%-5.10%8.53%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, LHYAX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции LHYAX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.71% против 1.66% соответственно.

LHYAX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.00%
1 год
5.50%
3 года*
6.74%
5 лет*
2.05%
10 лет*
4.71%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett High Yield Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с LHYAX:
LHYAX с FFRHXLHYAX с TIREXLHYAX с VFIAXLHYAX с SEIXLHYAX с ^GSPCLHYAX с MNHYXLHYAX с SPY
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий LHYAX и AGG

LHYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

LHYAX
Lord Abbett High Yield Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

LHYAX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LHYAX
Ранг доходности на риск LHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHYAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHYAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHYAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHYAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHYAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LHYAX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LHYAXAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.93

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.32

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.76

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

4.89

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LHYAX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LHYAX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHYAX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LHYAXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.93

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.04

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.31

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.60

+0.54

Корреляция

Корреляция между LHYAX и AGG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHYAX и AGG

Дивидендная доходность LHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LHYAX
Lord Abbett High Yield Fund		6.76%7.13%6.02%5.84%4.60%4.91%5.15%5.47%6.29%5.65%5.85%6.08%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок LHYAX и AGG

Максимальная просадка LHYAX за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHYAX и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

LHYAXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.68%

-18.43%

-13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-2.52%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-17.82%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.23%

-18.43%

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-2.30%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-2.71%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.91%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LHYAX и AGG

Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.61% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LHYAXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.67%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.55%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

4.37%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

6.07%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

5.39%

+0.33%