PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LHYAX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LHYAX и AGG составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение LHYAX с AGG

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

LHYAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LHYAX или AGG.

Доходность

Сравнение доходности LHYAX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LHYAX:

1.73

AGG:

1.11

Коэф-т Сортино

LHYAX:

2.15

AGG:

1.61

Коэф-т Омега

LHYAX:

1.36

AGG:

1.19

Коэф-т Кальмара

LHYAX:

1.36

AGG:

0.49

Коэф-т Мартина

LHYAX:

5.28

AGG:

2.78

Индекс Язвы

LHYAX:

1.25%

AGG:

2.15%

Дневная вол-ть

LHYAX:

4.26%

AGG:

5.39%

Макс. просадка

LHYAX:

-30.39%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

LHYAX:

-1.12%

AGG:

-6.61%

Доходность по периодам

С начала года, LHYAX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции LHYAX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.00% против 1.57% соответственно.

LHYAX

С начала года

0.62%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

0.72%

1 год

7.43%

3 года

4.57%

5 лет

4.84%

10 лет

4.00%

AGG

С начала года

2.55%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

0.82%

1 год

5.90%

3 года

1.52%

5 лет

-0.92%

10 лет

1.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett High Yield Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий LHYAX и AGG

LHYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.

LHYAX
Lord Abbett High Yield Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LHYAX и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LHYAX
Ранг риск-скорректированной доходности LHYAX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LHYAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHYAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHYAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHYAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHYAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LHYAX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LHYAX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHYAX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHYAX и AGG

Дивидендная доходность LHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности AGG в 3.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LHYAX
Lord Abbett High Yield Fund		7.27%7.12%6.40%6.05%5.25%5.11%5.48%6.30%5.66%5.86%6.07%8.34%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.81%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок LHYAX и AGG

Максимальная просадка LHYAX за все время составила -30.39%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHYAX и AGG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LHYAX и AGG

Текущая волатильность для Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) составляет 1.13%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что LHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...