PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с FRIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с FRIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FRIRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TIREX и FRIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и FRIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		0.41%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции FRIRX по среднегодовой доходности: 5.75% против 5.31% соответственно.

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

FRIRX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.63%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с FRIRX:
FRIRX с FRIFXFRIRX с VNQFRIRX с FDVVFRIRX с USAFRIRX с ABBVFRIRX с PRERXFRIRX с POSIX

Сравнение комиссий TIREX и FRIRX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FRIRX в 0.71%.

FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Доходность на риск

TIREX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXFRIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.98

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.30

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.14

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

4.76

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. FRIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FRIRX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и FRIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXFRIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.98

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.59

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.79

-0.47

Корреляция

Корреляция между TIREX и FRIRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и FRIRX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FRIRX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		4.60%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и FRIRX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и FRIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXFRIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-34.50%

-39.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-4.30%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-18.18%

-17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-34.50%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-2.71%

-9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-3.30%

-10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.03%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и FRIRX

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что TIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXFRIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

1.66%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

2.84%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

4.91%

+11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

6.53%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

9.49%

+10.64%