PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с FIREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с FIREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и FIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и FIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		-3.31%22.85%-9.46%4.01%-26.61%11.85%5.71%27.96%-6.15%24.61%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции FIREX по среднегодовой доходности: 5.75% против 3.60% соответственно.

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
2.59%
6 месяцев
0.90%
1 год
2.83%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

FIREX

1 день
1.89%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.14%
1 год
14.41%
3 года*
3.84%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Fidelity International Real Estate Fund

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с FIREX:
FIREX с FRESXFIREX с FRIFXFIREX с CSRSXFIREX с FIVFXFIREX с VNQIFIREX с FRELFIREX с VNQ

Сравнение комиссий TIREX и FIREX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FIREX в 0.95%.

FIREX
Fidelity International Real Estate Fund
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Доходность на риск

TIREX vs. FIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FIREX
Ранг доходности на риск FIREX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIREX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIREX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIREX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIREX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIREX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c FIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXFIREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.17

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.61

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.05

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

4.43

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. FIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FIREX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и FIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXFIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.17

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.15

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.25

+0.07

Корреляция

Корреляция между TIREX и FIREX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и FIREX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FIREX в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		3.07%2.97%5.27%1.86%4.44%5.44%1.77%5.10%2.01%1.46%4.14%2.87%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и FIREX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, примерно равная максимальной просадке FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и FIREX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXFIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-71.40%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-13.75%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-37.14%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-37.14%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-20.18%

+8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-18.74%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.25%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и FIREX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) составляет 4.60%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что TIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXFIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.66%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.87%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

12.97%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

13.55%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

13.68%

+6.45%