Сравнение TIPZ с IBIH
TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) and IBIH (iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - TIPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury while IBIH tracks the ICE 2031 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, TIPZ returned 5.12% vs 5.49% for IBIH. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TIPZ charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for IBIH.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и IBIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPZ показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у IBIH с доходностью 1.68%.
TIPZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 2.49%
IBIH
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPZ и IBIH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 2.58% | 5.87% | 1.52% | 3.80% |
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | 1.68% | 8.47% | 1.73% | 4.60% |
Correlation
The correlation between TIPZ and IBIH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between TIPZ and IBIH has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPZ vs. IBIH — Ранг доходности на риск
TIPZ
IBIH
Сравнение TIPZ c IBIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPZ | IBIH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.24 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 10.91 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPZ | IBIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.75 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.25 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и IBIH
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки IBIH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и IBIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPZ | IBIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -3.94% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -1.70% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.55% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -0.96% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.50% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и IBIH
PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPZ | IBIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.85% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.09% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 3.16% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 4.93% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 4.93% | +0.91% |
Сравнение комиссий TIPZ и IBIH
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBIH в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и IBIH
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности IBIH в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | 3.90% | 4.68% | 4.34% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 5.11% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
TIPZ and IBIH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIPZ has higher volatility (0.96%) compared to IBIH (0.85%). In terms of maximum drawdown, TIPZ dropped -15.77% vs IBIH's -3.94%.
On 1-year performance, IBIH leads with 5.49% vs 5.12% for TIPZ. On fees, IBIH is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIH has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIH has performed better with a 5.49% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIH is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for TIPZ.
TIPZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.90% for IBIH.
TIPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury, while IBIH tracks ICE 2031 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TIPZ and 0.10% for IBIH.
IBIH currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIPZ и IBIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор