PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPZ с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIPZ с IBID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - TIPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury while IBID tracks the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, TIPZ returned 5.12% vs 4.83% for IBID. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIPZ charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for IBID.

Доходность

Сравнение доходности TIPZ и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIPZ показывает доходность 2.58%, а IBID немного ниже – 2.46%.

TIPZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.01%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.00%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.77%
10 лет*
2.49%

IBID

1 день
0.08%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.57%
1 год
4.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPZ и IBID

2026 (YTD)202520242023
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		2.58%5.87%1.52%2.98%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		2.46%5.66%4.71%2.61%

Correlation

The correlation between TIPZ and IBID is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.67

Over the past year, the correlation between TIPZ and IBID has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Broad US TIPS Index ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с TIPZ:
TIPZ с TIPTIPZ с TIPXTIPZ с ITPS.LTIPZ с TDTTTIPZ с VTIPTIPZ с STIPTIPZ с RINF
Часто сравнивают с IBID:
IBID с STIPIBID с SCHPIBID с LQDIIBID с IBITIBID с IBICIBID с JCPIIBID с VTIP

Доходность на риск

TIPZ vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPZ
Ранг доходности на риск TIPZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPZ c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPZIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
3.91

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
6.75

-4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.94

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

13.33

-10.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

39.52

-32.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPZ vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPZ на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPZ и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPZIBIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

3.91

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.56

-2.03

Просадки

Сравнение просадок TIPZ и IBID

Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и IBID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPZIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-1.28%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-0.36%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

0.00%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-0.22%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.12%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPZ и IBID

PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPZIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.32%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

0.80%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

1.25%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

2.25%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

2.25%

+3.59%

Сравнение комиссий TIPZ и IBID

TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPZ и IBID

Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности IBID в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		3.66%4.43%4.24%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		5.11%4.74%4.44%4.69%7.14%4.41%1.47%1.65%2.23%1.70%1.06%0.56%

Часто задаваемые вопросы

TIPZ and IBID have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIPZ has higher volatility (0.96%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, TIPZ dropped -15.77% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, TIPZ leads with 5.12% vs 4.83% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIPZ has performed better with a 5.12% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for TIPZ.

TIPZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.66% for IBID.

TIPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TIPZ and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPZ и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор