PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPX с VAIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIPX с VAIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIPX (SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF) and VAIPX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, TIPX returned 2.97%/yr vs 2.64%/yr for VAIPX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIPX charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for VAIPX.

Доходность

Сравнение доходности TIPX и VAIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIPX показывает доходность 1.72%, а VAIPX немного ниже – 1.65%. За последние 10 лет акции TIPX превзошли акции VAIPX по среднегодовой доходности: 2.97% против 2.64% соответственно.

TIPX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.17%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.48%
1 год
5.04%
3 года*
4.84%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.97%

VAIPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.27%
1 год
5.31%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPX и VAIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		1.72%7.15%3.08%4.43%-7.58%5.42%8.51%6.60%-0.32%2.54%
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		1.65%6.87%1.85%3.83%-11.92%5.69%10.96%8.16%-1.39%2.91%

Correlation

The correlation between TIPX and VAIPX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2013 г.

0.75

The correlation between TIPX and VAIPX shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TIPX:
TIPX с LTPZTIPX с SCHPTIPX с TIPTIPX с SPIPTIPX с TIPZTIPX с VTIPTIPX с FLHY
Часто сравнивают с VAIPX:
VAIPX с VTIPVAIPX с BNDVAIPX с VWEAXVAIPX с VFIAXVAIPX с VSCSXVAIPX с VSIGXVAIPX с VFTAX

Доходность на риск

TIPX vs. VAIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPX
Ранг доходности на риск TIPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VAIPX
Ранг доходности на риск VAIPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIPX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPX c VAIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPXVAIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.54

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.35

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

2.53

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

8.02

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPX vs. VAIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAIPX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPX и VAIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPXVAIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.54

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.20

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.01

Просадки

Сравнение просадок TIPX и VAIPX

Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки VAIPX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и VAIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPXVAIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-15.04%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-2.05%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.45%

-4.52%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.06%

-14.40%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.06%

-14.40%

+4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.09%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-3.81%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.65%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPX и VAIPX

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPXVAIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.97%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

2.32%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

3.38%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

5.99%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

5.32%

-0.95%

Сравнение комиссий TIPX и VAIPX

TIPX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VAIPX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPX и VAIPX

Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VAIPX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		4.54%3.78%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.53%1.90%2.84%1.04%0.06%
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		4.49%4.74%4.17%4.31%8.45%5.13%1.38%2.29%3.12%2.41%3.49%0.88%

Часто задаваемые вопросы

TIPX and VAIPX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAIPX has higher volatility (0.97%) compared to TIPX (0.74%). In terms of maximum drawdown, TIPX dropped -10.06% vs VAIPX's -15.04%.

TIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPX и VAIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор