Сравнение TIPX с VAIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX).
TIPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. VAIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TIPX и VAIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIPX и VAIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 0.58% | 7.15% | 3.08% | 4.43% | -7.58% | 5.42% | 8.51% | 6.60% | -0.32% | 2.54% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 0.35% | 6.87% | 1.85% | 3.83% | -11.92% | 5.69% | 10.96% | 8.16% | -1.39% | 2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, TIPX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у VAIPX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции TIPX превзошли акции VAIPX по среднегодовой доходности: 2.87% против 2.55% соответственно.
TIPX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.87%
VAIPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPX и VAIPX
TIPX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VAIPX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIPX vs. VAIPX — Ранг доходности на риск
TIPX
VAIPX
Сравнение TIPX c VAIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPX | VAIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.74 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.03 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.20 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 3.63 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPX | VAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.74 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.22 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.48 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TIPX и VAIPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPX и VAIPX
Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности VAIPX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 3.70% | 3.78% | 3.57% | 3.57% | 6.08% | 4.26% | 1.73% | 2.53% | 1.90% | 2.84% | 1.04% | 0.06% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 4.46% | 4.74% | 4.17% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.29% | 3.12% | 2.41% | 3.49% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок TIPX и VAIPX
Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки VAIPX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и VAIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIPX | VAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -15.04% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | -2.85% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.06% | -14.40% | +4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | -14.40% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.37% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -3.84% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.94% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPX и VAIPX
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 0.96%, в то время как у Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIPX | VAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.40% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 2.28% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 4.10% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 6.00% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 5.34% | -0.95% |