Сравнение TIPT с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tiptree Inc. (TIPT) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TIPT и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIPT и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPT Tiptree Inc. | -8.58% | -11.42% | 12.76% | 38.80% | 1.39% | 179.66% | -36.51% | 49.03% | -4.02% | -1.40% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TIPT показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции TIPT превзошли акции IAK по среднегодовой доходности: 13.51% против 11.95% соответственно.
TIPT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -29.21%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 13.51%
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPT vs. IAK — Ранг доходности на риск
TIPT
IAK
Сравнение TIPT c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tiptree Inc. (TIPT) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPT | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | -0.28 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | -0.26 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.42 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.04 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPT | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | -0.28 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.57 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TIPT и IAK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPT и IAK
Дивидендная доходность TIPT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности IAK в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPT Tiptree Inc. | 1.44% | 1.31% | 2.35% | 1.05% | 1.16% | 1.16% | 3.19% | 1.90% | 2.42% | 2.02% | 1.63% | 1.63% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок TIPT и IAK
Максимальная просадка TIPT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPT и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIPT | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -77.38% | +26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.87% | -11.58% | -26.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.34% | -14.76% | -27.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | -44.95% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.27% | -6.09% | -28.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.86% | -16.24% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.85% | 4.71% | +18.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPT и IAK
Tiptree Inc. (TIPT) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что TIPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIPT | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 4.04% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 10.48% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.37% | 18.69% | +19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.34% | 18.07% | +25.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.51% | 20.89% | +23.62% |