PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIPT с IAK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIPT и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tiptree Inc. (TIPT) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIPT и IAK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPT
Tiptree Inc.
-8.58%-11.42%12.76%38.80%1.39%179.66%-36.51%49.03%-4.02%-1.40%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, TIPT показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции TIPT превзошли акции IAK по среднегодовой доходности: 13.51% против 11.95% соответственно.


TIPT

1 день
-1.65%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-10.69%
1 год
-29.21%
3 года*
6.26%
5 лет*
13.60%
10 лет*
13.51%

IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tiptree Inc.

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с TIPT:
TIPT с PRGTIPT с SPMOTIPT с REG

Доходность на риск

TIPT vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIPT
Ранг доходности на риск TIPT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPT: 1414
Ранг коэф-та Мартина

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPT c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tiptree Inc. (TIPT) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIPTIAKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

-0.28

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.87

-0.26

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.97

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.42

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

-1.04

-0.28

TIPT vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPT на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPT и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIPTIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

-0.28

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.26

-0.03

Корреляция

Корреляция между TIPT и IAK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPT и IAK

Дивидендная доходность TIPT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности IAK в 2.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIPT
Tiptree Inc.
1.44%1.31%2.35%1.05%1.16%1.16%3.19%1.90%2.42%2.02%1.63%1.63%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Просадки

Сравнение просадок TIPT и IAK

Максимальная просадка TIPT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPT и IAK.


Загрузка...

Показатели просадок


TIPTIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-77.38%

+26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.87%

-11.58%

-26.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-14.76%

-27.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-44.95%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.27%

-6.09%

-28.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.86%

-16.24%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.85%

4.71%

+18.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPT и IAK

Tiptree Inc. (TIPT) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что TIPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TIPTIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

4.04%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.61%

10.48%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.37%

18.69%

+19.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.34%

18.07%

+25.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.51%

20.89%

+23.62%