Сравнение TIPD с VTIP
TIPD (Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. TIPD is actively managed, while VTIP is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIPD charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.
Доходность
Сравнение доходности TIPD и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPD показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.91%.
TIPD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение доходности по годам TIPD и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPD Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 0.34% | 1.97% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.91% | 1.14% |
Correlation
The correlation between TIPD and VTIP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPD vs. VTIP — Ранг доходности на риск
TIPD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTIP
Сравнение TIPD c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPD) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPD | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPD и VTIP
Максимальная просадка TIPD за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPD и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPD | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -6.27% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -0.15% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -1.03% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPD и VTIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPD | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 1.57% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 2.77% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 2.74% | +3.37% |
Сравнение комиссий TIPD и VTIP
TIPD берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPD и VTIP
Дивидендная доходность TIPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности VTIP в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPD Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 6.86% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.15% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
TIPD and VTIP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for TIPD.
TIPD has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 4.15% for VTIP.
They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for TIPD and 0.03% for VTIP.
Подберите оптимальное распределение для TIPD и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор